Les banques européennes seraient en mesure d'encaisser sans trop de casse une grave crise économique marquée par une lourde chute de leurs réserves financières, d'après le résultat d'un vaste test de résistance publié vendredi par l'Autorité bancaire européenne.

Dans le scénario du pire retenu pour ce test, qualifié de « très sévère » et couvrant une période de trois ans, le secteur bancaire européen subirait une dégradation de son capital de 265 milliards d'euros à l'horizon 2023, a fait savoir l'autorité dans un communiqué. Ce scénario du pire étudie les effets d'une période prolongée de crise sanitaire du Covid-19 couplée à un environnement de taux « plus bas pour plus longtemps », avec comme point de départ l'année 2020 marquée par un environnement économique déjà dégradé.

En pratique, cette situation se traduirait par une chute du produit intérieur brut de l'Union européenne de plus de 3% sur trois ans, avec un repli généralisé dans tous les pays. À l'issue d'un tel choc, le ratio de fonds propres « durs », indicateur clé de mesure de la solidité financière, passerait pour l'ensemble du secteur bancaire européen de 15% à environ 10%, un niveau globalement considéré comme acceptable par les superviseurs après trois années de stress.

Les banques « ont généralement bien réussi le test »

De manière générale, les établissements européens se révèlent « robustes » et « ont généralement bien réussi le test », a affirmé Luis De Guindos, le vice-président de la BCE, dans une interview au quotidien allemand Handelsblatt publiée vendredi. Ce test, mené conjointement avec la Banque centrale européenne, masque des situations hétérogènes parmi les banques : la dégradation du capital serait plus marquée au sein des établissements peu diversifiés à l'international et pour ceux disposant de revenus d'intérêt plus faibles, a précisé l'Autorité bancaire européenne.

Comme lors des précédents tests, les pertes sur crédit ont été responsables de la majeure partie de la dégradation du capital. Les plus lourdes ont été mesurée en France, talonnée par l'Allemagne et l'Italie. Le scénario examiné entraînerait également une diminution importante des bénéfices, en particulier une baisse plus importante des revenus tirés des intérêts que celle mesurée lors de précédents exercices.

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Initialement prévu en 2020, ce test avait été reporté en 2021 en raison de la pandémie mondiale du Covid-19. Lancé en janvier, il couvre 50 établissements de quinze pays en Europe, représentant 70% des actifs du secteur bancaire européen.