Fonds obligataire daté à 7 %

Performances des fonds au Jeudi 21 Août

La semaine est en négatif pour 16 de nos fonds .. 1 seul fait mieux que le F5%
Ce sont les Fonds "Emerging Market" qui s'en tirent le mieux
Sur 4 semaines tout le monde est positif et 16 Fonds sont meilleurs que le F5%
A suivre .. bon week-end

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Actualités - suite aux annonces mesurées et prudentes de J Powell, réaction des marchés positive, y compris sur le marché obligataire americain, bien que la situation sur l' inflation reste fragile - extrait Les Echos ce soir 23 Aout

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a ouvert la porte vendredi à Jackson Hole à une reprise des baisses de taux d'intérêt dès le mois de septembre. Une évolution significative après avoir résisté des mois aux appels du président l'adjurant d'ouvrir les robinets du crédit.

« A court terme, l'inflation risque de grimper alors que l'emploi risque de souffrir », plaçant la Fed face à un choix cornélien entre ses deux mandats, à savoir limiter l'inflation autour de 2 % et maximiser l'emploi. Tout en insistant sur la nécessité « d'avancer prudemment », le président de la Fed a estimé que la « balance des risques pourrait justifier un ajustement » de la politique monétaire américaine.

Au dela de la reaction positive sur les marches actions, le soulagement était aussi perceptible sur les marchés obligataires.

Le rendement de la dette américaine à 2 ans a chuté de 10 points de base à 3,69 %.

Le recul des taux à long terme est tout aussi notable : le taux des Treasuries à 10 ans a reculé de 6 points de base à 4,26 %.

De quoi laisser espérer un relâchement des taux hypothécaires et une baisse des coûts d'emprunts de l'Etat, si la tendance se confirme.

Une bouffée d'oxygène bienvenue pour une économie américaine qui marque le pas face au fardeau des droits de douane.

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L'indice MOVE (Merrill Lynch Option Volatility Estimate ) = indice de la peur des obligations américaines est en détente Ven 22 Août à la clôture.

Ce qui laisse espérer des bonnes nouvelles pour le spread HY Euro Lundi soir (sur la base des valorisations du Ven 22 Aout) - A suivre .....

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flatty35 a dit:
On est d'accord que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens déjà investis en fond obligataire ?
On ne peut pas vraiment dire cela. Il y a pas de lien directe entre cette décision et un impact sur les fonds suivi ici. Il y a d autres paramètres plus dimensionant qui jouent sur la performance de nos fonds et la future decision americaine etait deja anticipée
 
la marmotte a dit:
On ne peut pas vraiment dire cela. Il y a pas de lien directe entre cette décision et un impact sur les fonds suivi ici. Il y a d autres paramètres plus dimensionant qui jouent sur la performance de nos fonds et la future decision americaine etait deja anticipée
Bonjour,
Je pense aussi que les marches avaient partiellement anticipé, mais si l'annonce de Powell n'avait pas été positive par rapport à une baisse des taux de la Fed en Septembre, alors le marché aurait mal réagi, d'abord aux US et par contagion en Europe.

Les réactions ne sont donc pas très fortes, mais elles vont dans le bon sens.

Cela permet aussi de réduire un peu l'écart entre les taux BCE et Fed.

Pour autant, les annonces de Powell restent prudentes, les risques d'inflation subsistent aux US (lies aux droits de douanes), et on pourrait encore avoir des mauvaises surprises sur les taux longs américains d'ici quelques mois.
 
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Je vois par exemple que carmignac 2031 est très peu exposé au USA.
 

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Le lis ici et là les mots "anticipation du marché" à propos de nos fonds . Je comprends bien cela sur les Actions qui sont cotées suivant les offres d'achat et de vente et donc mathématiquement pour les Fonds Actions qui en découlent .. mais pour les Obligations ?? est ce qu'elles sont cotées avec le même mécanisme "offre d'achat" vs "offre de vente" .. et ça jusqu'à la plus petite obligation émise par une société d'un pays émergent ? ou est qu'il y a autre chose ? Merci d'avance pour vos lumières ..
 
pchmartin a dit:
Le lis ici et là les mots "anticipation du marché" à propos de nos fonds . Je comprends bien cela sur les Actions qui sont cotées suivant les offres d'achat et de vente et donc mathématiquement pour les Fonds Actions qui en découlent .. mais pour les Obligations ?? est ce qu'elles sont cotées avec le même mécanisme "offre d'achat" vs "offre de vente" .. et ça jusqu'à la plus petite obligation émise par une société d'un pays émergent ? ou est qu'il y a autre chose ? Merci d'avance pour vos lumières ..
Hello @pchmartin ,
On peut faire une analogie sur le marché des obligations.

Si les taux baissent, le rendement des nouvelles oblig. à taux fixe baisse par rapport aux anciennes.
Donc, le prix des anciennes obligations est augmenté de la difference de taux, jusqu'à l'échéance.

On a donc un marché de l'offre et la demande, qui s'ajuste en regard de l’évolution des taux (et des spreads HY).

On peut donc parler d'anticipation du marché en regard de l'ajustement des taux (longs) et spreads HY pour les oblig d'entreprises. Les taux courts sont un des elements de l'eco-systeme.
 
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Bonjour,

A toutes fins utiles :

Pourquoi le prix des obligations baisse lorsque les taux montent ?

La valeur des obligations, comme celle des actions, fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Mais pour les placements en obligations, ce sont les variations des taux d'intérêt qui entrainent ces fluctuations. L'essentiel à savoir.


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Impact incertain sur le cours des actions

L’impact des baisses de taux sur les marchés actions est plus complexe et dépend largement du contexte économique général. La question clé que se poseront les investisseurs en actions est la suivante : est-ce que les réductions de taux interviennent juste à temps pour éviter une récession économique [lien réservé abonné] ? Ou est-ce que les banques centrales ont trop attendu, et laissé les taux d’intérêt élevés étrangler la faible croissance économique ?

Le premier scénario est communément appelé celui du “soft landing”, ou l’atterrissage en douceur. C’est celui qui est actuellement privilégié et qui soutiendrait les cours de bourse (relativement élevés sur une base historique) actuels. Surtout que des taux plus bas pourraient inciter les investisseurs à rechercher des rendements plus élevés dans des classes d’actifs plus risqués comme les actions [lien réservé abonné].

Dans le second scénario, il est probable que les entreprises réaliseront moins de bénéfices, et déçoivent les attentes du marché. Une récession économique pourrait ainsi provoquer une correction plus ou moins forte des valorisations boursières.

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Cdt
 
A mon avis, tant que powell est la on est dans le rationnel et les economistes arrivent à nous prédire des evolutions. Les 0,25 de baisse sur un taux court US n'auront aucun impact sur le 10 ans allemands et sur nos obligations. Par contre l'année prochaine si les US divise par 2 leurs taux court terme et finance avec leur dette long terme pour diminuer artificiellement la valorisation du risque de leur dette, tout en minorant leur inflation, alors la on rentre dans l'inconnu sur les impacts, un peu comme les taux négatifs de la période COVID. Cela pourrait avoir un impact sur le dollar et un flux important vers l'europe, mais c'est imprévisible. Pour les personnes qui prennent de l'emergent avec des expositions au dollar, restez attentif aux taux de change et à ce forum
 
Petite analyse de la descente de cette semaine

Les fonds ont grimpé pendant 3 semaines consécutives et sont redescendus cette semaine ( à jeudi 21)
Est ce qu'on peut caractériser cette descente ? Pour cela j'ai calculé la variation sur ces 3 semaines, la chute la 4ème et le ratio entre les 2 .
1ère constatation; c'est pas ceux qui étaient montés le plus qui sont redescendus le plus ( contrairement au mois d'avril) et même ceux qui avaient la plus forte progression ont continué à monter ... on voit qu'il y a un E dans le type donc ce sont des fonds "Emergents" . Pour les autres, Datés ou pas, ca ne fait pas beaucoup de différence. La caractéristique bancaire AT1 n'a pas non plus protégé .
Ceci dit, sur les 4 semaines, tout le monde reste positif !!
On verra lundi l'effet Powell sur les chiffres du 22 ... faites vos jeux !!

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Le nuage de points n'est pas vraiment significatif
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Je commence à émettre des doutes sur le carmignac porfolio flexi Bond je vois qu'il est bon que dans les tempêtes mais mauvais le reste du temps
 
pchmartin a dit:
Petite analyse de la descente de cette semaine

Les fonds ont grimpé pendant 3 semaines consécutives et sont redescendus cette semaine ( à jeudi 21)
Est ce qu'on peut caractériser cette descente ? Pour cela j'ai calculé la variation sur ces 3 semaines, la chute la 4ème et le ratio entre les 2 .
1ère constatation; c'est pas ceux qui étaient montés le plus qui sont redescendus le plus ( contrairement au mois d'avril) et même ceux qui avaient la plus forte progression ont continué à monter ... on voit qu'il y a un E dans le type donc ce sont des fonds "Emergents" . Pour les autres, Datés ou pas, ca ne fait pas beaucoup de différence. La caractéristique bancaire AT1 n'a pas non plus protégé .
Ceci dit, sur les 4 semaines, tout le monde reste positif !!
On verra lundi l'effet Powell sur les chiffres du 22 ... faites vos jeux !!

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Le nuage de points n'est pas vraiment significatif
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Merci @pchmartin pour les statistiques et le graphe.
Sur le graphe, on n'a plus les couleurs des FD, FO, et CT ?

Sur le fond, un signal d'équilibrage a effectuer entre fonds européens et emergents ? En restant dans des qualités de notation correcte ?
 
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Quels sont les principales propriétés de IVO Emerging Market RC ? qui a superformé sur les dernières semaines

Ce fonds a une performance YTD dans les meilleurs (assez proche de IVO IG 2030 R), mais attention au risque de défaut, ou risque de degradation du spread HY émergent.

Les pays emergents ont bien performé sur les dernières semaines.
Le spread HY emergent a bien chuté comme le spread HY Euro.


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lebadeil a dit:
Quels sont les principales propriétés de IVO Emerging Market RC ? qui a superformé sur les dernières semaines

Ce fonds a une performance YTD dans les meilleurs (assez proche de IVO IG 2030 R), mais attention au risque de défaut, ou risque de degradation du spread HY émergent.

Les pays emergents ont bien performé sur les dernières semaines.
Le spread HY emergent a bien chuté comme le spread HY Euro.


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Oui, j'avais déjà regardé mais ce que j'avais lu sur Morningstar m'avait refroidi

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risque maximum, aucune contrainte sauf 40% max sur un pays,( j'ai vu de la dette de Cote d'Ivoire ), pas de couverture de change ( bcp USD)

Retrospectivement, 4,6% sur 13 semaines, ca fait envie .. mais trop risqué à mon sens
 
pchmartin a dit:
pas de couverture de change ( bcp USD)

Comment dire......
Screenshot 2025-08-23 at 21-22-19 Rapport Gestion IVO EM Corporate Debt - Juillet 2025.xlsx - ...png
(rapport mensuel)
 
Dom7859 a dit:
Comment dire......
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(rapport mensuel)
En fait, j'avais lu ça dans Quantalys .. mais si le rapport mensuel dit le contraire .. on va le croire .. merci de la rectif

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Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

------------

PS: En regardant le rapport du fonds sur la 2ème page, on trouve ça
La couverture du risque de change visant à minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les résultats escomptés. Les investisseurs peuvent être exposés à des devises autres que celle dans laquelle est libellée la Classe d'actifs dans laquelle ils sont investis. Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.

J'imagine puisqu'on trouve par exemple une ligne d'obligation péruvienne en USD que ca veut dire que USD EUR est couvert, mais pas Sol Péruvien USD ..
 
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pchmartin a dit:
Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

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PS: En regardant le rapport du fonds sur la 2ème page, on trouve ça
La couverture du risque de change visant à minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les résultats escomptés. Les investisseurs peuvent être exposés à des devises autres que celle dans laquelle est libellée la Classe d'actifs dans laquelle ils sont investis. Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.

J'imagine puisqu'on trouve par exemple une ligne d'obligation péruvienne en USD que ca veut dire que USD EUR est couvert, mais pas Sol Péruvien USD ..

Le paragraphe extrait de Quantalys décrit la catégorie Obligations Monde Secteur Privé, pas le fond Ivo spécifiquement.

Le paragraphe extrait du rapport se retrouve aussi sur Ivo 2028 et 2030, selon moi c'est une formule passe-partout.
 
Dom7859 a dit:
Le paragraphe extrait de Quantalys décrit la catégorie Obligations Monde Secteur Privé, pas le fond Ivo spécifiquement.

Le paragraphe extrait du rapport se retrouve aussi sur Ivo 2028 et 2030, selon moi c'est une formule passe-partout.
J'essaye de comprendre le mécanisme de couverture de change avec des obligations de pays émergents libellées en USD.
- donc le Fonds est couvert par rapport aux variations USD/EUR
- et comme l'émission des l'obligations sont faites en USD, c'est l'émetteur des obligations qui prends le risque de change monnaie locale / USD
Est ce exact ?

Reste donc le risque de défaillance de l'émetteur .. pour mieux me rendre compte de quoi il s'agit, j'ai pris la 1ère ligne du rapport .. LNG étant du gaz naturel liquefié , on peut imaginer que tout se traite en USD de toutes façons

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mais en faisant appel à l'ami google , son premier retour c'est ça:
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suivi de ça
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good news pour les détenteurs de l'obligation, mais ca illustre bien le risque associé à la performance de IVO Emkt

Merci pour vos commentaires .. très utiles pour ma compréhension
 
lebadeil a dit:
Pour faire suite au message de @PapaMoney ,

Je trouve le fonds IVO IG 2030 interessant par son coté IG , sa note BBB- qui va avec, et une performance tres correcte 4.6% YTD.
Le coté IG est d'autant plus rassurant que la remuneration du risque (spread HY) est bas.
A voir sur quelles AV ce fonds est disponible.

Ci joint la fiche qui viendra dans le suivi, et le reporting.

Afficher la pièce jointe 45997Afficher la pièce jointe 45998
Pour info
IVO IG 2030
Disponible dans linxea zen :)


Comme déjà évoqué plus haut
Moins de 40 % de véritable IG
Plus de 40% de BB et une louchette de B
...
Une mixture qui fait du BBB+

Quelle serait son évolution en cas de remontée du spread HY ?
Le IG servira d amortisseur de chute du reste !?
 
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