Fonds obligataire daté à 7 %

[TOM2]

J' en ai un peu syr Darjeeling

 

[pchmartin]

Analyse des fonds depuis début Mai ( X ) comparé aux 4 dernières semaines ( Y )

C'est IVO Emkt qui fait la meilleure performance 6,21% en 25 semaines ( soit 13,7% annuel) malgré un -0,45% sur les 4 dernières.
A l'inverse, c'est DNCA Credit qui fait la meilleure perf depuis le 26 Sept: 1,22% , mais il reste sur un 3,32% depuis début Mai ( soit 7,1% annuel)
Donc quelqu'un qui aurait arbitré du Ivo Emkt pour du DNCA Crédit fin septembre aurait eu tout bon ( et une boule de cristal)
La droite verte représente les points de performance équivalente sur les 25 ( X ) et les 4 semaines ( Y )
On y trouve en bleu le Perf5% , et j'ai rajouté un Perf10% pour clarifier
Il n'y a que 3 fonds DNCA Credit, Axiom et Axiom Short Dur qui ont amélioré leur performance sur les 4 dernières semaines, et plus on est en dessous de la ligne verte, plus on a dévissé

J'espère avoir réussi à être clair cette fois çi..

 

[flatty35]

Analyse des fonds depuis début Mai ( X ) comparé aux 4 dernières semaines ( Y )

C'est IVO Emkt qui fait la meilleure performance 6,21% en 25 semaines ( soit 13,7% annuel) malgré un -0,45% sur les 4 dernières.
A l'inverse, c'est DNCA Credit qui fait la meilleure perf depuis le 26 Sept: 1,22% , mais il reste sur un 3,32% depuis début Mai ( soit 7,1% annuel)
Donc quelqu'un qui aurait arbitré du Ivo Emkt pour du DNCA Crédit fin septembre aurait eu tout bon ( et une boule de cristal)
La droite verte représente les points de performance équivalente sur les 25 ( X ) et les 4 semaines ( Y )
On y trouve en bleu le Perf5% , et j'ai rajouté un Perf10% pour clarifier
Il n'y a que 3 fonds DNCA Credit, Axiom et Axiom Short Dur qui ont amélioré leur performance sur les 4 dernières semaines, et plus on est en dessous de la ligne verte, plus on a dévissé

J'espère avoir réussi à être clair cette fois çi..

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OK la droite verte représente les fonds à "évolution linéaire", ce qui inclut les fonds fixes 5% et 10%. L'interprétation que j'en fais est que les fonds au dessus de la ligne verte ont donc mieux performé pendant les 4 semaines qu'un fond linéaire équivalent a leur performance sur 25 semaines. Pas super instinctif je trouve, perso je serais d'avis de la supprimer car dur à interpréter (ce n'est que mon avis, aucun reproche la dedans et merci pour les infos régulières !)

 

[pchmartin]

OK la droite verte représente les fonds à "évolution linéaire", ce qui inclut les fonds fixes 5% et 10%. L'interprétation que j'en fais est que les fonds au dessus de la ligne verte ont donc mieux performé pendant les 4 semaines qu'un fond linéaire équivalent a leur performance sur 25 semaines. Pas super instinctif je trouve, perso je serais d'avis de la supprimer car dur à interpréter (ce n'est que mon avis, aucun reproche la dedans et merci pour les infos régulières !)

Prenons 2 fonds: Schelcher HY et Ivo Emkt .. ils ont dévissé en gros de -0,5% pendant les 4 semaines .. donc on pourrait dire: c'est pareil ..
Ce que permet de voir la ligne verte c'est que proportionnellement à la performance des 2 fonds sur les 25 semaines, ces -0,5% pèsent plus lourds pour Ivo Emkt car la ligne verte est plus loin du point jaune
C'est juste une information supplémentaire .. qu'on utilise ou pas ..

 

[pchmartin]

Les 5 Fonds en dessous du Fonds 5% depuis le 2 Mai ( 25 semaines)

La bonne nouvelle c'est qu'ils sont tous positifs sur la dernière semaine



Les 7 meilleurs fonds depuis le 2 Mai ( 25 semaines)

Malgré ses -0,45% sur les 4 dernières semaines IVo Emkt reste largement en tête 6,31% (soit 13,7% en annuel)
Les 6 autres sont en tir groupé entre 4,09% et 4,70% sur les 25 semaines ( entre 8,8% et 10,1% en rythme annuel)

 

[PapaMoney]

Effectivement , on devrait matérialiser le point de la performance 5% (avec un point) mais pas la ligne verte que j'avais mal interprétée egalement, et je comprends la remarque de @flatty.

Ou alors mieux on mets une ligne droite verte de performance 5% sur l'axe X (ligne verticale) et sur l'axe Y (ligne horizontale, parallèle a performance 0)

Bonjour,
Effectivement, avec les explications de @pchmartin, la valeur 5 % doit être représentée par une droite verticale.
Par contre, retranscrire le 5% également en ordonnées n'a pour moi pas vraiment de sens, il y a trop de fluctuations "normales", de volatilité, sur de très courtes périodes pour des obligations.
Les valeurs 3.5, 4 et 5 % moyennées sur l'année me paraîssent toujours intéressantes en cette période où les rendements des obligataires ont tendance à se corriger avec les baisses des taux des Banques centrales en fin de cycle.