Fonds obligataire daté à 7 %

[régalade]

Sur Yahoo on peut télécharger aussi je crois.

 

[Pascal 75]

Je ne sais pas si l'info est déjà passée sur la file :

Réunion de la BCE le 12 septembre -> nouvelle baisse de taux possible de 25 points de base -> impact positif (modeste) sur la cotation de nos FDs.

Donc, prendre "date" (pour des YTM corrects) avant la mi septembre ... ?

 

[Stef29]

J'ai rajouté Axa CT ( remarque: il y a des VL du dimanche au jeudi.. mais pas le vendredi comme les fonds .. curieux, mais change rien pour la semaine)..
C'est pas une courbe "palpitante" !! une droite à 2,58% pour 34 semaines .. si ça continue ca fera du 3,95% en 52 semaines.

Afficher la pièce jointe 32398

....et donc 3.95% / an sans risque !

 

[ApprentiEpargnant]

En ce qui concerne la courbe index HY eur ... je vois pas trop l'intéret de la mettre sur le même graphique que les fonds .. elle va venir les "croiser" mais on pourra pas en déduire quelque chose

Afficher la pièce jointe 32400
En plus c'est un index exprimé en % alors que les fonds sont des valeurs ramenées en base 100 .. il y a peut être une transformation de données à faire .. mais je connais pas suffisament le sujet pour en suggérer une pertinente .. a suivre donc

Bonjour @pchmartin ,

Sur le site de la FRED vous avez bien ces indices en base 100.
Vous pouvez même éditer les graphiques pour choisir la date de départ et mettre en base 100 à la date que vous souhaitez.
Voilà le résultat.

Le lien est là.
[lien réservé abonné]

 

[pchmartin]

Sur le site de la FRED vous avez bien ces indices en base 100.
Vous pouvez même éditer les graphiques pour choisir la date de départ et mettre en base 100 à la date que vous souhaitez.
Voilà le résultat.

Merci pour le tuyau !!

lebadeil a dit: [lien réservé abonné]
Une 2e idée . Récupérer quelques points de la courbe index HY EUR
A mettre sur un graphe différent avec Carmignac 2027 et/ou Carmignac 2029 et/ou Carmignac Portfolio seulement pour ne pas surcharger ....

-----------------

Donc voilà ce que ca donne avec les 3 Carmignac, Axa CT et Euro High Yield

 

[krash]

Oui, toutes les données viennent de Boursorama .. ( c'est le seul site que j'ai trouvé où on peut télécharger les séries) .. Sinon, si on veut objectiver le gain entre les Fonds datés ou obligataires et Axa CT, je propose ce graphique ..qui par construction est "net de frais"

Afficher la pièce jointe 32402

Tu as aussi Yahoo finance


Ex : [lien réservé abonné]

 

[lebadeil]

Merci pour le tuyau !!

lebadeil a dit: [lien réservé abonné]
Une 2e idée . Récupérer quelques points de la courbe index HY EUR
A mettre sur un graphe différent avec Carmignac 2027 et/ou Carmignac 2029 et/ou Carmignac Portfolio seulement pour ne pas surcharger ....

-----------------

Donc voilà ce que ca donne avec les 3 Carmignac, Axa CT et Euro High Yield

Afficher la pièce jointe 32443

merci @pchmartin pour le montage de ce graphe (et à @ApprentiEpargnant pour l'index HY basse 100)

Graphe a suivre régulièrement dans le futur, intéressant d'avoir les 2 références AXA CT et EUR HY Index . 1e fois qu'on voit ce type de graphe.

A voir si on peut en déduire quelque chose entre la référence EUR HY index et les fonds obligataires ou datés HY, avec l'aide des experts.

En terme d'amélioration de visibilité, a voir si on peut remplacer les 2 références, par des pontillés pour l'un , et une ligne avec point et pointillés pour l'autre, ou autre forme de pointillés, selon faisabilité.

Merci encore !
On a la chance d'avoir des contributeurs de talent sur cette file !

 

[lebadeil]

Jacskon Hole - Jerome Powell confirme une baisse des taux de la Fed en septembre - Source Investir 24 Aout
« Le temps est venu pour un ajustement de politique monétaire [et] la direction est claire », a-t-il déclaré. Le patron de la banque centrale américaine n’a toutefois pas voulu préciser l’ampleur du geste attendu en septembre,
ni celle de ceux qui suivront. « Le rythme des baisses de taux dépendra des données à venir, de l’évolution des
perspectives et de l’équilibre des risques. »

Les taux des fonds fédéraux devraient – c’est l’anticipation des marchés – être réduits de 25 points de base le 18 septembre prochain. La fourchette reviendrait ainsi à 5 %-5,25 %, après onze hausses de taux.

Afficher la pièce jointe 32188

Et l'Europe ?
La BCE devrait s’exprimer à Jackson Hole, samedi 24 août, par la voix de son chef économiste, Philip Lane. Le message devrait être celui de la prudence.

L’économie de la zone euro est toujours faible, bien que la récession ne semble plus être un scénario vraisemblable, même en Allemagne. Un consensus pour une nouvelle baisse de taux en septembre semblait se dessiner la semaine passée.

Finalement, le discours de Jerome Powell à Jasckson Hole, avec une annonce de baisse des taux en Septembre, sans préciser la trajectoire, ni le montant de la baisse, n'a eu aucun impact sur le marché des fonds obligataires = pas d'information dimensionnante.

 

[lebadeil]

Mise à jour des tableaux fonds datés #fondsdates

- Mise à jour des VL - 4 fonds dépassent les 6% de performance sur 2024 : IVO 2028, Carmignac Portfolio, Lazard Crédit FI SRI, Shelcher 2028, et le dernier arrivé Axiom à 9%

Enjoy !

 

[jpv31]

Finalement, le discours de Jerome Powell à Jasckson Hole, avec une annonce de baisse des taux en Septembre, sans préciser la trajectoire, ni le montant de la baisse, n'a eu aucun impact sur le marché des fonds obligataires = pas d'information dimensionnante.

Bonsoir.
Je vais poser une question sans doute stupide, mais qu'appelez-vous le coupon moyen d'un fond obligataire ou d'un fond daté?
Est-ce une somme que touche le détenteur une fois par an, comme le dividende pour les actions?
Merci par avance pour l'éclaircissement !

 

[lebadeil]

Bonsoir.
Je vais poser une question sans doute stupide, mais qu'appelez-vous le coupon moyen d'un fond obligataire ou d'un fond daté?
Est-ce une somme que touche le détenteur une fois par an ?
Merci par avance pour l'éclaircissement !

Le coupon moyen est indiqué dans le reporting mensuel du fonds.
Le coupon moyen s'entend sur l'ensemble des obligations du fonds.
La VL du fonds est constituée des coupons et de la variation des marchés. Vous achetez ou vendez au prix de la VL. Sur votre AV ou CTO , votre fonds est valorisé au montant de la VL.
Si vous gardez le fonds jusqu'à l'echeance, vous toucherez le capital + l'ensemble des coupons versés (sauf defauts)

 

[jpv31]

Le coupon moyen est indiqué dans le reporting mensuel du fonds.
Le coupon moyen s'entend sur l'ensemble des obligations du fonds.
La VL du fonds est constituée des coupons et de la variation des marchés. Vous achetez ou vendez au prix de la VL. Sur votre AV ou CTO , votre fonds est valorisé au montant de la VL.
Si vous gardez le fonds jusqu'à l'echeance, vous toucherez le capital + l'ensemble des coupons versés (sauf defauts)

Je vous remercie pour votre réponse rapide.
Est-ce que lorsqu'on touche le coupon le montant de la VL diminue du montant du coupon, comme pour les actions ?
Est-ce qu'il existe un calendrier du paiement des coupons pour les obligations ?

 

[lebadeil]

Je vous remercie pour votre réponse rapide.
Est-ce que lorsqu'on touche le coupon le montant de la VL diminue du montant du coupon, comme pour les actions ?
Est-ce qu'il existe un calendrier du paiement des coupons pour les obligations ?

on ne touche pas le coupon.
la VL est augmentée du montant des coupons en mode transparence, et varie aussi selon la situation du marché

 

[jpv31]

on ne touche pas le coupon.
la VL est augmentée du montant des coupons en mode transparence, et varie aussi selon la situation du marché

Ok c'est beaucoup plus clair, merci.
Est ce qu'il y a moyen de savoir quand aura lieu le coupon par exemple pour Carmignac 2027 ?

 

[lebadeil]

Ok c'est beaucoup plus clair, merci.
Est ce qu'il y a moyen de savoir quand aura lieu le coupon par exemple pour Carmignac 2027 ?

Je ne sais pas dire , je pense que c'est lissé dans la valorisation de la VL.... peut-être un autre contributeur saura répondre ?

 

[Mat-1975]

Je ne sais pas dire , je pense que c'est lissé dans la valorisation de la VL.... peut-être un autre contributeur saura répondre ?

Hello, je crois que Phil ou Apprenti nous avaient expliqué que c'est ventilé chaque jour de mémoire.
De plus, il n'y a pas 1 coupon selon moi, mais autant de coupons que de lignes composant le portefeuille et qui doivent arriver de façon hétérogène dans l'année....
Enfin, c'est bien Carmignac et non nous qui touchons ces coupons et Carmignac doit s'en servir pour capitaliser et acheter de nouveaux titres de créance avec j'imagine ? (ce qui augmente la VL in fine)

A plus
Mathieu

 

[pchmartin]

En terme d'amélioration de visibilité, a voir si on peut remplacer les 2 références, par des pontillés pour l'un , et une ligne avec point et pointillés pour l'autre, ou autre forme de pointillés, selon faisabilité.

 

[Phil17000]

Je ne sais pas dire , je pense que c'est lissé dans la valorisation de la VL.... peut-être un autre contributeur saura répondre ?

Oui chaque jour les coupons courus augmentent et sont intégrés dans la VL.
Les détachements de coupons sont neutres puisqu'ils sont réinvestis dans le fonds comme indiqué par @Mat-1975.

 

[zizou]

J'ai rajouté Axa CT ( remarque: il y a des VL du dimanche au jeudi.. mais pas le vendredi comme les fonds .. curieux, mais change rien pour la semaine)..
C'est pas une courbe "palpitante" !! une droite à 2,58% pour 34 semaines .. si ça continue ca fera du 3,95% en 52 semaines.

Afficher la pièce jointe 32398

Bonjour



Merci beaucoup pour ton travail.
Sauf pour CARM27 , CARM 29 et IVO28 , j’ai du mal , à retrouver la référence exacte des autres obligations datées afin de me permettre d’arbitrer .
Meri pour votre aide

 

[Pascal 75]

Bonjour



Merci beaucoup pour ton travail.
Sauf pour CARM27 , CARM 29 et IVO28 , j’ai du mal , à retrouver la référence exacte des autres obligations datées afin de me permettre d’arbitrer .
Meri pour votre aide

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