Les fonds de performance absolue

[Pendragon]

La question est de savoir si Hélium tiendrait si une grosse crise surgirait..
Car celle du covid était un peu à part

(Je pense que vous vouliez dire surgissait ?) . Pour le savoir, c'est assez simple. Grosse crise : les spreads grossissent et annulation d'operations en chaine. Donc oui un -20% probable . (-16% covid)
Problème de ce produit , bcp de petits gains et grosse baisse possible.

 

[fdod]

(Je pense que vous vouliez dire surgissait ?) . Pour le savoir, c'est assez simple. Grosse crise : les spreads grossissent et annulation d'operations en chaine. Donc oui un -20% probable . (-16% covid)
Problème de ce produit , bcp de petits gains et grosse baisse possible.

Je ne constate rien de tel l'antériorité

 

[fdod]

Voici les données sur le site même de hélium. Le - 4 étant en 2018.

 

[lebadeil]

La question est de savoir si Hélium tiendrait si une grosse crise surgirait..
Car celle du covid était un peu à part

Bonjour @Trackers ,
Helium : sujet abordé ici avec une analyse de risque (typologie de risque & niveau de risque), au delà de la stabilité actuelle.

Helium n'est pas un fonds euros boosté ! le risque existe, mais assez faible (les statistiques en témoignent)

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-73#post-793733

 

[lebadeil]

Pictet TR Sirius : pour rappel, on a également travaillé les risques et les niveaux probabilités sur ce fonds, au delà de sa stabilité exemplaire, liens ici

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/post-793101

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/post-793155

 

[Pendragon]

Je ne constate rien de tel l'antériorité

Moi il me semble constater que votre tableau c'est le tableau de performance annuelle pas celui des draw down. Mais je me trompe peut être. Dites le moi dans ce cas

 

[fdod]

Moi il me semble constater que votre tableau c'est le tableau de performance annuelle pas celui des draw down. Mais je me trompe peut être. Dites le moi dans ce cas

Oui en effet vous avez raison. J'ai identifié un - 13 % en mars 2020.

 

[TOM2]

Je pense que si les russes utilisés des des armes non conventionnelles, car pour moi c' est ça le risque le plus proche ( Taïwan c' est pas pour tout de suite à mon avis), les fonds de performance absolue ne tiendront pas le cap.

 

[Pendragon]

Oui en effet vous avez raison. J'ai identifié un - 13 % en mars 2020.

16% exactement en pointe. Donc en cas de crise majeure et durable mes -20% sont crédibles.

Inutile ici que je recopie la justification qui a été donné par GPT 5.6. en évaluant les risques du procédé f'Helium :Fusion/acquisition et la débandade qu'entrainerait une crise majeure.

Sans compter le temps qu'il faudra pour remonter à coup de 5 % par an...

C'est bien entendu une hypothèse dramatique mais qui est à évaluer selon le poids de cette UC dans notre patrimoine

 

[Trackers]

Mon cheval de course favori Jupiter et une dose de JP morgan et une pincée de Hélium peut-être que je me trompe

 

[Trackers]

Bonjour @Trackers ,
Helium : sujet abordé ici avec une analyse de risque (typologie de risque & niveau de risque), au delà de la stabilité actuelle.

Helium n'est pas un fonds euros boosté ! le risque existe, mais assez faible (les statistiques en témoignent)

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-73#post-793733

Merci Ledabeil pour tout ton travail, dans ce cas un arbitrage permettrait de limiter la baisse par anticipation ou la baisse serait trop soudaine comme un MSCI world ?

 

[miche665]

Le rôle de nos fonds de performance absolue est d'être decorellés des tendances des marchés ... j'ai demandé à remonter avant 2022 ...et ajouté au hasard un fond d'actions internationales...les chiffres parlent d'eux même ( vous remarquerez que lorsque...par exemple Rempart est légèrement négatif...il y a des +25 sur les marchés actions... quand il a eu des _20 sur les actions, il a fait +15... bien entendu cette réussite est exceptionnelle,il faut diversifier Y COMPRIS dans nos choix de fonds de PA

 

[lebadeil]

Merci Ledabeil pour tout ton travail,

avec plaisir.

dans ce cas un arbitrage permettrait de limiter la baisse par anticipation ou la baisse serait trop soudaine comme un MSCI world ?

Oui si on veut, mais encore une fois Helium n'est pas un fonds euros.
Personnellement, je pense qu'un % d'allocation raisonnable sur Helium peut faire sens.

 

[lebadeil]

#PerfAbsolue - fonds de performance absolue

Semaine plutôt neutre avec 1 exception à noter
BDL Rempart continue sa forte baisse, mais il avait beaucoup monté avant ... Sa volatilité est connue !

Performance YTD :
- une flèche verte indique une hausse >= +0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche verte indique une hausse >= +0.6% depuis la dernière synthèse
- une flèche rouge indique une baisse <= -0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche rouge indique une baisse <= -0.6% depuis la dernière synthèse.

Beta de Crise :
Les détails du calcul du Beta de Crise sur le lien suivant (avec l'aide de flatty35)
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-61#post-773015

Enjoy !

 

[Stef29]

C'est nouveau, tu as pris position sur Jupiter ? @lebadeil

 

[lebadeil]

C'est nouveau, tu as pris position sur Jupiter ? @lebadeil

Oui , j'ai changé de planète un peu décu par Pictet Atlas que j'ai arbitré

 

[lebadeil]

#CourbesPerfAbs

Évolution des fonds de performance absolue sur 3 mois, avec quelques étiquettes d'actualité.

On peut observer (sur cette période) :
- La remontée fulgurante de Jupiter avec peu de volatilité sur cette période !
- La volatilité de BDL Rempart
- la stabilité de Hélium, Pictet Sirius
- Pictet Atlas décevant sur cette période !

 

[lebadeil]

#PerfAbsolue - fonds de performance absolue

mise à jour du tableau.

Performance YTD :
- une flèche verte indique une hausse >= +0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche verte indique une hausse >= +0.6% depuis la dernière synthèse
- une flèche rouge indique une baisse <= -0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche rouge indique une baisse <= -0.6% depuis la dernière synthèse.

Beta de Crise :
Les détails du calcul du Beta de Crise sur le lien suivant (avec l'aide de flatty35)
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-61#post-773015

Enjoy !

 

[Franckielestore]

J'ai fait faire un exercice à Chat-GPT pro en y passant un peu de temps pour obtenir le résultat le plus pertinent possible. L'objectif est d'obtenir une notation et un classement de ces fonds de performance absolue sur 3 critères principaux :

1. Comportement lors de crises MSCI World (CW8) : capacité du fonds à résister lorsque le MSCI World / CW8 baisse fortement.
2. Comportement en phase de stagnation du MSCI World (CW8) : capacité du fonds à avancer lorsque le CW8 est plat ou peu porteur.
3. Performance absolue : rendement annualisé, mesuré ici par le CAGR sur la période étudiée.
4. Robustesse : prise en compte du max drawdown et de la volatilité.

J’ai aussi ajouté une colonne “Intérêt F€”, qui compare chaque fonds à un bon fonds euro à 3,5 % net. L’idée est la suivante : un fonds de performance absolue en assurance-vie supporte encore les frais de gestion du contrat, ici estimés à environ 0,6 % par an. Il doit donc non seulement battre environ 4,1 % de CAGR brut affiché pour faire jeu égal avec un fonds euro à 3,5 %, mais aussi offrir une prime de rendement suffisante pour justifier sa volatilité.

Les données sont issues des graphes et tableaux fournis par l’outil de comparaison, sur la période 09/08/2019 → 17/09/2026. Les CAGR et volatilités viennent des tableaux affichés ; les notes de crise, stagnation et drawdown sont des estimations à partir des graphes, donc à prendre comme un exercice comparatif, pas comme un calcul académique au centième près.



On voit que JPM ressort très nettement, sur tous les critères; Jupiter est une alternative, un peu moins protectrice.
Helium est une alternative aux fonds euros si on veut absolument être positionné en unités de compte plutôt que fonds euros.
Moneta et BDL sont à éviter.

 

[cacman]

J'ai fait faire un exercice à Chat-GPT pro en y passant un peu de temps pour obtenir le résultat le plus pertinent possible. L'objectif est d'obtenir une notation et un classement de ces fonds de performance absolue sur 3 critères principaux :

1. Comportement lors de crises MSCI World (CW8) : capacité du fonds à résister lorsque le MSCI World / CW8 baisse fortement.
2. Comportement en phase de stagnation du MSCI World (CW8) : capacité du fonds à avancer lorsque le CW8 est plat ou peu porteur.
3. Performance absolue : rendement annualisé, mesuré ici par le CAGR sur la période étudiée.
4. Robustesse : prise en compte du max drawdown et de la volatilité.

J’ai aussi ajouté une colonne “Intérêt F€”, qui compare chaque fonds à un bon fonds euro à 3,5 % net. L’idée est la suivante : un fonds de performance absolue en assurance-vie supporte encore les frais de gestion du contrat, ici estimés à environ 0,6 % par an. Il doit donc non seulement battre environ 4,1 % de CAGR brut affiché pour faire jeu égal avec un fonds euro à 3,5 %, mais aussi offrir une prime de rendement suffisante pour justifier sa volatilité.

Les données sont issues des graphes et tableaux fournis par l’outil de comparaison, sur la période 09/08/2019 → 17/09/2026. Les CAGR et volatilités viennent des tableaux affichés ; les notes de crise, stagnation et drawdown sont des estimations à partir des graphes, donc à prendre comme un exercice comparatif, pas comme un calcul académique au centième près.

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On voit que JPM ressort très nettement, sur tous les critères; Jupiter est une alternative, un peu moins protectrice.
Helium est une alternative aux fonds euros si on veut absolument être positionné en unités de compte plutôt que fonds euros.
Moneta et BDL sont à éviter.

J avoue ne pas bien comprendre votre tableau et en particulier la comparaison avec le fonds euro.
Quand vous dites par exemple que l intérêt de moneta l/s est faible par rapport au fonds euros ..
sur 10 ans :61,6%
Sur 5 ans :34,3
Sur 3 ans : 34,64
Sur 1 an :11,14
Source boursorama
Pas sûr qu un fonds euros ait fait mieux sur toutes les périodes définies ci dessus