Les fonds de performance absolue

[Titus-3125]

Il faudrait pouvoir comparer Helium avec un portefeuille 50/50 (Actions/Obligations) qui devrait avoir un niveau de risque similaire.
Souvent la solution est dans la combinaison de fonds simples.
Il faut trouver le combo gagnant

 

[JackieChan]

Il faudrait pouvoir comparer Helium avec un portefeuille 50/50 (Actions/Obligations) qui devrait avoir un niveau de risque similaire.
Souvent la solution est dans la combinaison de fonds simples.
Il faut trouver le combo gagnant

Pour 100 euros investis, ca a fait 175 euros au bout de 10 ans
( J'ai repris le portefeuille 60/40 monde que Curvo propose et j'ai modifie en 50/50, il hedge les obligations mondiales )


Visuellement ça a l'air de faire mieux que hélium par rapport au message précédent qui lui fait plutôt 60 % j'ai l'impression.

 

[JackieChan]

67.88% apparemment

 

[JackieChan]

Par contre au niveau ratio de Sharpe le helium est donné a 1 sur 10 ans contre 0,71 pour le 50/50 etf world / obligations mondiales donc c'est mieux pour le helium.
( Désolé je ne peux plus editer mes messages, je depasse la limite de temps )

 

[fdod]

Helium c'est bon

 

[Titus-3125]

Tu le sniffes ?

 

[fdod]

[lien réservé abonné]

Sinon il y a celui-la mais je l'ai pas trouvé en assurance vie à part luxembourgeoise.

 

[Titus-3125]

Tous ces frais sont inclus dans la perfo nette réalisée..... mais c'est vrai que c'est beaucoup en regard d'une performance faible/incertaine.

Tous ces frais représentent un potentiel d'amélioration de performance si on fait un mix nous même.

Je préfère faire ma propre cuisine avec des ingrédients bio

 

[Stef29]

Bravo pour ton tableau @lebadeil , clair, net et précis.

 

[fdod]

Merci lebadeil !
Et à tous les autres !

 

[Phil17000]

Dans le passé, j'ai eu ce fonds en portefeuille sur Darjeeling :

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral

[lien réservé abonné]

Ils ont eu une bonne période entre 2020 et 2022, et c'est devenu plus compliqué ensuite.

 

[Titus-3125]

Pour 100 euros investis, ca a fait 175 euros au bout de 10 ans
( J'ai repris le portefeuille 60/40 monde que Curvo propose et j'ai modifie en 50/50, il hedge les obligations mondiales )
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Afficher la pièce jointe 36231
Visuellement ça a l'air de faire mieux que hélium par rapport au message précédent qui lui fait plutôt 60 % j'ai l'impression.

Oui, j'avais fait la même chose avec différents mix 50/50 ; 60/40 ; 40/60 et 30/70.
La performance du mix semble être toujours supérieure à Helium.
Cependant, difficile de comparer le ratio rendement/risque, le ratio de Sharpe ne me suffit pas.
Et j'aurais voulu avoir la courbe de Helium sur ce graphique, mais ce n'est pas possible...

 

[JackieChan]

Oui, j'avais fait la même chose avec différents mix 50/50 ; 60/40 ; 40/60 et 30/70.
La performance du mix semble être toujours supérieure à Helium.
Cependant, difficile de comparer le ratio rendement/risque, le ratio de Sharpe ne me suffit pas.
Et j'aurais voulu avoir la courbe de Helium sur ce graphique, mais ce n'est pas possible...

Oui moi aussi je n'arrive pas à trouver un site web où je peux à la fois faire un portefeuille et à la fois mettre hélium

 

[miche665]

[lien réservé abonné]

Sinon il y a celui-la mais je l'ai pas trouvé en assurance vie à part luxembourgeoise.

Je l'ai pourtant depuis plusieurs années chez placement direct... sur mon essentiel... mais ce n'est pas un fonds alternatif.... je vais être un peu hors sujet :côté mixtes, DNCA ÉVOLUTIF est redevenu bien performant depuis la modification de son DCI il y a... un peu plus d'un an... Fdod, tu as acatis value event qui vaut le détour (toujours en mixtes) je file !

 

[fdod]

tableau avec les anteriorités maximum. ceux en couleurs les plus performants peut etre à associer entre eux.

 

[fdod]

en jaune valeurs negatives. ouais je c'est c'est pourri

 

[fdod]

la capture d'ecran c'est mieux que l'export pdf.

 

[fdod]

Je crois que eleva fait sous performer hélium si les deux sont associés. Donc à éliminer.

 

[Pompomgalli]

Tous les fonds du tableau de @lebadeil sont des fonds de performance absolue (ou fonds alternatifs). D'ailleurs performance absolue c'est la traduction de "Absolute Return" dans les noms des fonds Eleva et Jupiter.
Du coup pour Helium dans catégorie je mettrais plutôt "event-driven" ou "fusacq" (=fusions-acquisitions)
Description du fond Helium Selection sur le site Syquant :
Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.

@fdod, quel est le nom precis et le code ISIN de Jupîter stp ?

Jupiter est aussi présent sur Linxea Vie (Generalli)
Code ISIN : IE00BLP5S460
Nom : Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund
(ou JupiterMerian Glb Eq AbsRt)

Il est de type Long/Short Actions, extrait du factsheet :
Le fonds vise à générer des rendements absolus sur des périodes de 12 mois mobiles faiblement corrélés aux marchés des actions et obligataires, par le biais d'un portefeuille neutre par rapport au marché d'investissements en actions mondiales, avec des positions longues généralement prises parmi les actions considérées comme les plus susceptibles d'offrir un rendement relatif positif, et des positions courtes généralement prises parmi les actions considérées comme les plus susceptibles d'offrir un rendement relatif négatif

DNCA est un fond oblig A+ , je ne suis pas sur que cela ait un sens , en regard de nos FD/FO ?

Je ne suis pas expert mais je le vois toujours placé dans la catégorie "Performance absolue", par exemple ici sur les contrats Abeille :

Je pense que c'est parcequ'il a une stratégie plus complexe qu'un fond obligatraire classique.
Extrait du factsheet:
Le processus d'investissement est constitué de la combinaison de stratégies incluant :
- une stratégie directionnelle longue/courte visant à optimiser la performance du portefeuille en fonction des attentes en matière de taux d'intérêt et d'inflation;
- une stratégie de courbe de taux d'intérêt visant à exploiter les variations des écarts entre les taux à long terme et les taux àcourt terme;
- une stratégie d'arbitrage visant à rechercher la valeur relative sur différentes classes d'actifs obligataires;
- une stratégie de crédit fondée sur l'utilisation d'obligations émises par le secteur privé.

Extrait de la vidéo de présentation :

 

[Titus-3125]

plus complexe qu'un fond obligatraire classique.