Les fonds de performance absolue

[lebadeil]

un nouveau mot

Leptocurtique [lien réservé abonné] : Se dit d'une distribution de probabilités dont la cloche est plus pointue que celle de la loi gaussienne

Question : c'est qui la cloche ? @Mirabelle a l'aide !!!!!!

 

[lebadeil]

Un drawdown désigne la baisse de la valeur d'un compte depuis son sommet jusqu'à son point le plus bas en termes de capital ou de montant investi.

 

[Titus-3125]

Peut-être un bloc "Risques" ?
Volatilité et/ou drawdown et/ou SRRI

Peut-être aussi ajouter la date de lancement.

Ce serait bien d'ajouter aussi un bloc frais ?
Frais de gestion et de surperformance

 

[Titus-3125]

En ayant la perf annualisée et la volatilité, tu peux diviser l'un par l'autre et avoir la perf par unité de risque (perf/vol) qui est un indicateur très intéressant.

Dans les rapports ils donnent le ratio de Sharpe et le ratio de Sortino

Le drawdown max est également intéressant étant donné que les fonds alternatifs ont souvent des risques asymétriques et des pertes maximales plus élevées que ce que la volatilité laisserait paraître si les rendements suivaient une loi gaussienne.

Le max Drawdown est aussi mentionné dans le rapport

 

[lebadeil]

les fonds Long Short peuvent ils apporter une performance interessante en cas de forte volatilité des marchés actions ? un pari possible sur fin 2024 - 2025 ?

 

[Titus-3125]

les fonds Long Short peuvent ils apporter une performance interessante en cas de forte volatilité des marchés actions ? un pari possible sur fin 2024 - 2025 ?

C'est de la gestion active, et tu sais ce que j'en pense...

Si la technique utilisée dans ces fonds faisait l'unanimité, les autres types de fonds n'existeraient pas.

 

[Phil17000]

les fonds Long Short peuvent ils apporter une performance interessante en cas de forte volatilité des marchés actions ? un pari possible sur fin 2024 - 2025 ?

Le problème de ces fonds c'est qu'il y a énormément d'écarts entre les bons et les mauvais.
Et souvent les performances ne sont pas consistantes dans le temps.
Il y a quelques gérants sur lesquels je serais prêt à mettre quelques sous, mais ils ne sont pas disponibles en assurance-vie voire pas ouverts aux particuliers.

 

[lebadeil]

C'est de la gestion active, et tu sais ce que j'en pense...

tu penses qu'il ne faut pas se masquer la face ? ....

 

[Phil17000]

tu penses qu'il ne faut pas se masquer la face ? ....

Oui, c'est interdit dans les lieux publics'

 

[Titus-3125]

tu penses qu'il ne faut pas se masquer la face ? ....

Pour vivre heureux vivons cachés

 

[Titus-3125]

Oui, c'est interdit dans les lieux publics'😄

Dans les lieux publics, j'enlève mon masque pour qu'on ne me voit pas

 

[lebadeil]

Pour vivre heureux vivons cachés

C'etait aussi ce que pensaient nos amis de Casa de Papel , lors du casse du siècle !

 

[Titus-3125]

Mon avis sur DNCA Invest
L'objectif "audacieux" est de battre €STR+1,20%


Cela se fait au prix d'une volatilité plus que décuplée !

 

[Phil17000]

Mon avis sur DNCA Invest
L'objectif "audacieux" est de battre €STR+1,20%

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Cela se fait au prix d'une volatilité plus que décuplée !

J'imagine aisément que les frais aussi sont boostés, par rapport à un fonds monétaire ...

 

[Titus-3125]

J'imagine aisément que les frais aussi sont boostés, par rapport à un fonds monétaire ...

Pas loin du two/twenty

1,5% de gestion + 20% de surperf

 

[Titus-3125]

BDL Rempart
Frais supérieurs au two/twenty !
Et la surperformance est mesurée au dessus de l'€STR ! Trop facile !
Une vache à lait pour les gestionnaires

 

[lebadeil]

Tous ces frais sont inclus dans la perfo nette réalisée..... mais c'est vrai que c'est beaucoup en regard d'une performance faible/incertaine.

 

[Titus-3125]

Ce qu'il faut réussir à vérifier est le rapport rendement/risque.
Une combinaison ETF MSCI World + Obligations devrait faire mieux avec un niveau de risque équivalent.

J'aimerai bien avoir l'avis d'@Axiles sur ce type de produit.

 

[Ragondin 49]

#FondsAlternatifs

1e draft pour moi, il manque encore les propriétés de ces fonds, que je ne connais pas.
On va essayer de les travailler avec les reportings. A voir quelles propriétés on retient. @Phil17000 , une recommendation stp ?

On a essentiellement les perfos nettes ..... dans cette version.

@fdod, quel est le nom precis et le code ISIN de Jupîter stp ?

DNCA est un fond oblig A+ , je ne suis pas sur que cela ait un sens , en regard de nos FD/FO ?

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Comparatif de ces fonds sur la plateforme LINXEA, de quoi alimenter le tableau Fdod/Lebadeil

• Aperçu

• Accès contrat

• Perf calendaire

• Perf glissante

• Perf annualisée

• Risque et frais

• Graphique

Attention, inversion des couleurs entre Jupiter (bleu gris sous le jaune) et Elena (bleu au dessus de l'orange)

 

[Titus-3125]

Sur 5 ans
En jaune le taux "sans risque"
En orange le MSCI World
Hormis le taux sans risque, tous les fonds ont plongé pendant la crise Covid.
Helium semble être le mieux placé parmi les fonds alternatifs de cette liste.



Mais sur 10 ans...