Les fonds de performance absolue

[flatty35]

Zoom sur la partie commentaire et recommandation.
(Attention : Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Faites vos propres recherches)
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Hello titus, un petit ajout de moneta long-short pour la route ?

 

[Titus-3125]

Hello titus, un petit ajout de moneta long-short pour la route ?

Avec ce code ISIN : FR0010400762 ?

 

[flatty35]

Avec ce code ISIN : FR0010400762 ?

oui ce serait parfait !

 

[Titus-3125]

Alors pour commencer voici la partie "data" du tableau (avec quelques ajustements)

 

[Titus-3125]

Et voici la partie commentaire :

 

[lebadeil]

#CourbesFondsAlternatifs

Ci joint, courbes sur 6 mois des principaux fonds alternatifs (extrait de mon tableau de suivi)
2 fonds affichent une volatilité prudente, et une performance régulière : Helium et Pictet TR Atlas, identifiés par une médaille bleue.

- Échelle de gauche, 12% sur 6 mois
- On peut observer la performance / volatilité des fonds.

- Moneta Long Short présente un bon compromis performance / volatilité

 

[flatty35]

J'ai arbitré un peu d'av sur du moneta récement, qui semble présenter un bon momentum, attention sur durées > 1 an ses perfs sont notablement moins bonnes que les autres fonds long short (JPN et jupiter)
Sur 10 ans, comme vu dans le tableau de titus, c'est JPM qui a le meilleur sharpe et perf et la meilleure régularité.

 

[nico37]

J'ai arbitré un peu d'av sur du moneta récement, qui semble présenter un bon momentum, attention sur durées > 1 an ses perfs sont notablement moins bonnes que les autres fonds long short (JPN et jupiter)
Sur 10 ans, comme vu dans le tableau de titus, c'est JPM qui a le meilleur sharpe et perf et la meilleure régularité.

Sur quel AV est dispo Moneta?

 

[lebadeil]

Sur quel AV est dispo Moneta?

Voir le tableau ici

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/post-737557

 

[miche665]

J'ai arbitré un peu d'av sur du moneta récement, qui semble présenter un bon momentum, attention sur durées > 1 an ses perfs sont notablement moins bonnes que les autres fonds long short (JPN et jupiter)
Sur 10 ans, comme vu dans le tableau de titus, c'est JPM qui a le meilleur sharpe et perf et la meilleure régularité.

D'accord avec toi concernant moneta l/s, il m'a déjà souvent déçu... je le reportais sur rempart.. mais l'heure de rempart n'a pas encore sonné

 

[lebadeil]

#FondsAlternatifs - fonds à performance absolue ou flexibles

Mise à jour du tableau.

Un des elements premiers elements à regarder est la performance 1 an / Volatilité.
Ensuite, je cherche (personnellement) sur ces fonds un niveau de stabilité et progression régulière.
Helium et Pictet ressortent comme les meilleurs sur ces critères prudents.

D'autres épargnants recherchent davantage la performance, quitte à accepter un peu plus de volatilité.
Sur ce critère, Moneta et JP Morgan s'en sortiront mieux.

Les flèches rouges (perfo <= -3%) et vertes (perfo >= 3%) sur la ligne performance 2025 , suivent l’évolution de performance depuis mon dernier tableau (2 Nov 2025)

Enjoy !

 

[fobou]

D'accord avec toi concernant moneta l/s, il m'a déjà souvent déçu... je le reportais sur rempart.. mais l'heure de rempart n'a pas encore sonné

Même sentiment sur moneta.
C'est intéressant de faire les graphes à partir de 2018-2019 quand on compare des fonds pour voir comment ils ont passé 2020 et si ils ont su profiter du short.
Quand Pictet n'a pas bronché, Moneta n'a pas fait [aussi bien] le job. C'est juste à intégrer dans la réflexion.

Et au passage, merci @miche665 pour le partage de pictet, @nico37 pour mes graphes, @Titus-3125 pour les analyses. Super trouvaille et super posts, pile dans ma préoccupation du moment.

 

[darkmilou]

Jupiter merian, je suis rester quelques semaines en négatif, la ça repart sur les chapeaux de roues

Un possible "momentum" a saisir

 

[NO2256]

J'ai dû rater quelque chose mais BDL Rempart a disparu de la discussion. Pourtant avec ~16% ytd, il n'a pas démérité ?

 

[lebadeil]

J'ai dû rater quelque chose mais BDL Rempart a disparu de la discussion. Pourtant avec ~16% ytd, il n'a pas démérité ?

Bonjour @NO2256 ,
J'avais BDL Rempart dans mes premiers tableaux sur cette file, mais je ne l'ai pas gardé.
Pourquoi ? ce fonds a sur 1 an, une volatilité, et un ratio performance/volatilité dans le rouge !

La performance YTD "seule" n'est pas suffisante pour juger un fonds.
Nous avons sélectionné des fonds qui font mieux dans le tableau de suivi, en regard du critère ratio performance / volatilité.

Ci dessous la fiche de ce fonds pour plus de details.

Maintenant, comme d'habitude, chacun est libre de choisir le fonds qui lui plait

 

[lebadeil]

Et pour completer l'analyse, voila le graphe sur 6 mois, avec BDL Rempart en rouge ! comparé a Helium, et Moneta Long Short.

 

[NO2256]

Ok pas de soucis, je comprends la stratégie.
Perso, je regarde le graphe 3 ans qui est très différent et ma plus-value qui est très confortable .

 

[miche665]

J'ai dû rater quelque chose mais BDL Rempart a disparu de la discussion. Pourtant avec ~16% ytd, il n'a pas démérité ?

Personnellement je le garde tout le temps quelle que soit sa direction.

 

[fdod]

Et le dnca Alpha bond qui a l'air de bien performer depuis le covid.

 

[fdod]

Performances annualisées