Les fonds de performance absolue

[lebadeil]

le retour de pictet sirius en portefeuille

Oui en effet, et je vois que je ne suis pas le seul, il suffit de regarder la progression des actifs de ce fonds pour en avoir une idée. Et ceci malgré que ce fonds soit très mal distribué en AV.

Je reconnais que ce fonds est très stable, y compris pendant les phases de crise ou l'évolution etait remarquable, indépendant du marché, et continue de progresser après l'apaisement de la guerre en Iran. Je dis donc Bravo ..... sans préjuger de la suite ....., comme on dit !

 

[dede02]

..

 

[lebadeil]

#CourbesPerfAbs

On peut observer (sur cette période)
- la stabilité de Helium & Pictet Sirius.
- la performance de Moneta & Eleva
- la volatilité de BDL Rempart et la faible performance de JP Morgan & BDL Rempart

 

[FredG_ProD]

Oui en effet, et je vois que je ne suis pas le seul, il suffit de regarder la progression des actifs de ce fonds pour en avoir une idée. Et ceci malgré que ce fonds soit très mal distribué en AV.

Je reconnais que ce fonds est très stable, y compris pendant les phases de crise ou l'évolution etait remarquable, indépendant du marché, et continue de progresser après l'apaisement de la guerre en Iran. Je dis donc Bravo ..... sans préjuger de la suite ....., comme on dit !

Il ne faudrait pas que la collecte soit trop massive dans des périodes défavorables.
Un petit tour sur quantalys confirme la qualité de ce fond, il ressort dans le top 10 quelques soient les filtres (ratio de sharpe, sortino, surperformance, volatilité, confirmation sur plusieurs périodes d'observations, etc.). Attention qd même aux frais de gestion, et rester diversifié, quand tout le monde se dirige au même endroit c'est qu'il est souvent déjà trop tard...

 

[miche665]

Il ne faudrait pas que la collecte soit trop massive dans des périodes défavorables.
Un petit tour sur quantalys confirme la qualité de ce fond, il ressort dans le top 10 quelques soient les filtres (ratio de sharpe, sortino, surperformance, volatilité, confirmation sur plusieurs périodes d'observations, etc.). Attention qd même aux frais de gestion, et rester diversifié, quand tout le monde se dirige au même endroit c'est qu'il est souvent déjà trop tard...

On ne peut pas vraiment dire que l'on arrive trop tard (comme pour un fonds actions)par contre on ne sait pas si le modèle de ce fonds sera toujours efficient lorsque la collecte se calmera ... là ils peuvent réajuster leur modèle avec le cash entrant..quid d'un fonds ayant enflé rapidement et que la collecte décline... diversification

 

[fdod]

BDL rempart 50 % sur 5 ans.
[lien réservé abonné]

 

[Trackers]

J'ai un doute sur assurance vie par exemple jupiter merian frais de gestion assureur 0.5%, c'est le total de frais ou il faut aussi déduire les frais du fond 1.5% ET AUSSI la commission de performance en plus ?

 

[miche665]

[lien réservé abonné]

Ceci est un raccourci pour regarder le webinaire de placement direct de ce matin... à noter qu'ils emploient des fonds alternatifs..ou de gestion absolue à hauteur de..de mémoire...20% sur le profil équilibré (force 4?)..12% pour le dynamique (force 6).... performances très moyennes de mon point de vue depuis ce début d'année pour un profil dynamique.vision plutôt laborieuse...les slides sur écran sont ridiculement petits par rapport à la dimension prise par les ntervenants... c'est dommage... surtout ceux ci ont la télécommande à la main.
Capture d'écran du profil le plus dynamique...perf de 7% à la fin juin ..me paraît très basse relativement à son exposition ... à titre indicatif,je n'emploie pas ces délégations.

 

[Trackers]

Et surtout aucune scpi et une grosse part d'actions déjà

 

[Dom7859]

J'ai un doute sur assurance vie par exemple jupiter merian frais de gestion assureur 0.5%, c'est le total de frais ou il faut aussi déduire les frais du fond 1.5% ET AUSSI la commission de performance en plus ?

La VL intègre déjà les frais du fonds.
VL nette frais du fond mais brute FG assureur.

 

[lebadeil]

PerfAbsolue - fonds de performance absolue

Bonjour,

Semaine avec variations contraires selon les fonds.
Moneta fait un excellent score cette semaine et vient se positionner dans le binôme de tête YTD (avec Pictet TR Sirius).
Mise a jour des indicateurs mensuels (à fin Juin) Quantalys et en particulier le ratio Performance / Volatilité

Performance YTD :
- une flèche verte indique une hausse >= +0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche verte indique une hausse >= +0.6% depuis la dernière synthèse
- une flèche rouge indique une baisse <= -0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche rouge indique une baisse <= -0.6% depuis la dernière synthèse.

Beta de Crise :
Les details du calcul du Beta de Crise sur le lien suivant (avec l'aide de @flatty35)
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-61#post-773015

Enjoy !

 

[Trackers]

[lien réservé abonné]

Ceci est un raccourci pour regarder le webinaire de placement direct de ce matin... à noter qu'ils emploient des fonds alternatifs..ou de gestion absolue à hauteur de..de mémoire...20% sur le profil équilibré (force 4?)..12% pour le dynamique (force 6).... performances très moyennes de mon point de vue depuis ce début d'année pour un profil dynamique.vision plutôt laborieuse...les slides sur écran sont ridiculement petits par rapport à la dimension prise par les ntervenants... c'est dommage... surtout ceux ci ont la télécommande à la main.
Capture d'écran du profil le plus dynamique...perf de 7% à la fin juin ..me paraît très basse relativement à son exposition ... à titre indicatif,je n'emploie pas ces délégations.

As tu le profil 1 à 3 pour comparer ?

 

[miche665]

As tu le profil 1 à 3 pour comparer ?

Tu as six profils disponibles... j'ai capturé leurs performances pendant la vidéo...tu y vois leurs performances historiques et la volatilité espérée qui est rattachée à chaque profil sur la deuxième ligne ... Ils se sont clairement limités à ne présenter que le 4 et le 6... c'est dommage effectivement... à moins que j'aie raté un tableau en écoutant en biais la vidéo.
Essayer de tenir une volatilité de 5 cette année.. ça doit être sportif ,je te remets le tableau... et le rapport de délégation de gestion dynamique et Marc Florentino à la même date... "dynamique ?"..

 

[Trackers]

Ah oui dommage
On peut dire que si si la proportion d'actions diminue, la part de fond de performance absolue augmente, ensuite suivant ses convictions 1/3, 1/4 ??
Par exemple 30% actions + 10 % performance absolue ..

 

[lebadeil]

#CourbesPerfAbs

On peut observer (sur cette période)
- la stabilité de Helium, Pictet Atlas, Pictet Sirius.
- la volatilité de BDL Rempart & Eleva, et plus modérément Moneta (biais long)

 

[Trackers]

Avis AP Meeschaert Global Convictions R ?

Bonnes perfs calendaires avec un passage à vide en 2023 ..

 

[miche665]

Avis AP Meeschaert Global Convictions R ?

Bonnes perfs calendaires avec un passage à vide en 2023 ..

... flexible dynamique international..y compris émergents , Chine,Inde... Japon... Va sur du micron technology en direct...le fonds alternatif premia est un fond de fonds... cela a l'air assez bon ,il faudrait regarder les frais.
Et comparer avec les flexibles dynamiques qui tournent autour de 12 de volatilité.obligataire 20%..actions 90?+les petites lignes de différentes classes d'actifs...les répartitions du rapport mensuel ont l'air erronée ..sans doute 70 75 en actions
Tu peux comparer avec ceux ci par exemple
LMdG Opportunities Monde 100 (EUR) R
FR0007019997
The SEI Euro Growth Fd C Euro Wealth Acc
IE00BF2N0561
Mieux notés et dits moins risqués... mais je n'ai pas regardé leur composition.. simplement quantalys
tous accessibles sur av Darjeeling donc sans doute également placement direct swisslife ...je ne pense pas que j'irais sur ces fonds à cette période de l'année ...

 

[lebadeil]

#PerfAbsolue - fonds de performance absolue

Bonjour,

Semaine négative pour la majorité des fonds, à l'exception de Jupiter Merian qui augmente fortement, et rattrape son retard.

Performance YTD :
- une flèche verte indique une hausse >= +0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche verte indique une hausse >= +0.6% depuis la dernière synthèse
- une flèche rouge indique une baisse <= -0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche rouge indique une baisse <= -0.6% depuis la dernière synthèse.

Beta de Crise :
Les details du calcul du Beta de Crise sur le lien suivant (avec l'aide de @flatty35)
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-61#post-773015

Enjoy !

 

[lebadeil]

#CourbesPerfAbs

On peut observer (sur cette période) :
- La remontée de Jupiter Merian
- la stabilité de Helium, Pictet Atlas, Pictet Sirius.
- la volatilité de BDL Rempart & Eleva, et plus modérément Moneta (biais long)