Les fonds de performance absolue

[lebadeil]

#CourbesPerfAbs

Courbes fonds de Performance Absolue sur 3 mois.
VL au Mer 10 Juin (sauf Pictet TR Atlas au Jeudi 11 Juin)

 

[flatty35]

#CourbesPerfAbs

Courbes fonds de Performance Absolue sur 3 mois.
VL au Mer 10 Juin (sauf Pictet TR Atlas au Jeudi 11 Juin)

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Jupiter a finit par se refaire une petite santé, Il a enfin redépassé ses plus hauts de janvier février, tout le monde doit etre en positif dessus

 

[lebadeil]

#PerfAbsolue - fonds de performance absolue

Bonjour
Semaine tres positive pour plusieurs fonds, dans un climat de marché favorable également, ce qui favorise les fonds avec biais long (Moneta et BDL). Pourtant Pictet TR-Atlas et JP Morgan s'en sortent aussi très bien.

Performance YTD :
- une flèche verte indique une hausse >= +0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche verte indique une hausse >= +0.6% depuis la dernière synthèse
- une flèche rouge indique une baisse <= -0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche rouge indique une baisse <= -0.6% depuis la dernière synthèse.

Beta de Crise :
Les details du calcul du Beta de Crise sur le lien suivant
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-61#post-773015

Enjoy !

 

[lebadeil]

#CourbesPerfAbs

Courbes fonds de Performance Absolue sur 3 mois.

On peut observer la volatilité de BDL Rempart.
A contrario Helium et Pictet TR Sirius sont très stable.

VL au Mer 17 Juin

 

[Greg42]

#PerfAbsolue - fonds de performance absolue

Bonjour
Semaine tres positive pour plusieurs fonds, dans un climat de marché favorable également, ce qui favorise les fonds avec biais long (Moneta et BDL). Pourtant Pictet TR-Atlas et JP Morgan s'en sortent aussi très bien.

Performance YTD :
- une flèche verte indique une hausse >= +0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche verte indique une hausse >= +0.6% depuis la dernière synthèse
- une flèche rouge indique une baisse <= -0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche rouge indique une baisse <= -0.6% depuis la dernière synthèse.

Beta de Crise :
Les details du calcul du Beta de Crise sur le lien suivant
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-61#post-773015

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Bonjour
Pictet sirius ne fait plus partie de ton portefeuille !?
Merci

 

[lebadeil]

Bonjour
Pictet sirius ne fait plus partie de ton portefeuille !?
Merci

Bonjour @Greg42.

Effectivement, question de timing, depuis quelques semaines.
Pictet Sirius était plus favorable pendant la période agitée des marchés. Sirius garde sa stabilité, mais ne profite pas
du boost d'autres fonds, en regard de la signature de l'accord Iran US.

Juste un choix de ma part, mais Sirius reste un très bon fonds, pour les personnes prudentes.
Dommage que ce fonds soit si mal distribué en AV.

 

[Pizza-au-caviar]

Nouvelle vidéo sur Jupiter Merian Absolute Return : [lien réservé abonné]

Rien de vraiment nouveau pour les gens qui suivent le fond depuis longtemps, mais un bon rappel sur leur fonctionnement market neutral purement quantitatif et leur décorélation du MSCI World

 

[miche665]

Nouvelle vidéo sur Jupiter Merian Absolute Return : [lien réservé abonné]

Rien de vraiment nouveau pour les gens qui suivent le fond depuis longtemps, mais un bon rappel sur leur fonctionnement market neutral purement quantitatif et leur décorélation du MSCI World

Bloqué à 0 % sur la semaine et 0%, sur l'année... Ils ont l'air un peu perdus

 

[lebadeil]

#PerfAbsPeriode

Un point de situation des fonds de performance absolue/période, source Morningstar
Le vert et les médailles d'or reviennent .....

Un coup de stabilo avec un code de couleur selon la performance.

Permet de voir la régularité de la performance, et le positionnement des fonds.
Une médaille uniquement accordée sur le sujet performance/régularité sur des périodes <= 1 an (sans prise en compte du risque, de la volatilité, ou d'autres critères).

Médailles et grimaces : voir Annotations

Le fonds Eleva Absolute Return gagne une double médaille d'or. Il me semble intéressant de le faire monter dans la short list suivie (en faisant sortir le fonds qui semble le moins bien noté). A voir ! qu'en pensez-vous ?

A niter l'excellente performance de Moneta L/S et Pictet TR Atlas

Enjoy !

 

[lebadeil]

PerfAbsolue - fonds de performance absolue

Bonjour,

Semaine neutre pour plusieurs fonds, voire negative pour JP Morgan & Moneta.
Un rebond significatif pour Pictet Sirius.

Introduction de Eleva Absolute Return qui s'en sort tres bien sur les periodes recentes (cf tableau Morningstar <= 1 an, postéplus haut sur cette file) mais qui reste avec une volatilité fragile (cf 2025).

J'ai du retirer un fonds pour rester sur le meme nombre de fonds suivis. J'ai choisi BDL Rempart qui était volatil & décevant ces derniers temps.


Performance YTD :
- une flèche verte indique une hausse >= +0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche verte indique une hausse >= +0.6% depuis la dernière synthèse
- une flèche rouge indique une baisse <= -0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche rouge indique une baisse <= -0.6% depuis la dernière synthèse.

Beta de Crise :
Les details du calcul du Beta de Crise sur le lien suivant (avec l'aide de @flatty35)
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-61#post-773015

Enjoy !

 

[nico37]

Pour ma part concernant Eleva Absolute Return , je ne suis pas assez convaincu par rapport à d'autres fonds de perf absolue.
En remontant sur plusieurs années , par exemple sur les 2 dernières années Pictect sirius fait mieux avec une volatilité minime.
Par contre dans un esprit de diversification des fonds de perf absolue, pourquoi pas?

Sur 3 ans :



Sur la dernière année :

 

[Pendragon]

J'ai récemment ré-alloué le poids des fonds de performance absolue de mes AV .
2026 a été interessant avec la guerre USA/Iran.

Pour chaque fonds j'ai la performance YTD (facile) et le drawdown (moins facile, faut se le faire à la main sur chaque fonds ) et l'IA ne va pas chercher tout seul les cours quotidiens.

Puis j'ai fait un ratio performance/ratio et les mauvais sont réalloués sur les bons.

J'ai fait çà sur toutes les UC détenues en AV...

L’idée est de ne pas garder les fds qui se prennent des gros DD avec une petite performance mais vous aviez compris

 

[Pendragon]

Pour chaque fonds j'ai la performance YTD (facile) et le drawdown (moins facile, faut se le faire à la main sur chaque fonds ) et l'IA ne va pas chercher tout seul les cours quotidiens.

Puis j'ai fait un ratio performance/ratio et les mauvais sont réalloués sur les bons.

Pfff... vous aviez tous compris, j'imagine...

J'ai calculé un ratio PerFormance YTD / Drawdown maxi YTD.
Si le ratio est mauvais --> vente
Et les UC de ratios moins bons sont arbitrés vers les meilleurs.

Je resume : inutile de prendre des produits soit disant décorrélés qui font 5% par an mais avec des DD corrélés au marché
Exemple : FR0013424041

Sienna Prf Absolue Defensif qui se prend -5.44% de DD.

(Et petit hors sujet) Si quelqu'un a un truc pour avoir facilement le drawdown maxi depuis le 1er janv 2026 ... Thanks you

 

[lebadeil]

#CourbesPerfAbs

Courbes fonds de Performance Absolue sur 3 mois.
--> J'ai rajouté le fonds Eleva Absolute Return Europe

On peut observer (sur cette période)
- la stabilité de Helium & Pictet Sirius.
- la performance de Moneta & Eleva
- la volatilité et la faible performance de BDL Rempart

 

[miche665]

#CourbesPerfAbs

Courbes fonds de Performance Absolue sur 3 mois.
--> J'ai rajouté le fonds Eleva Absolute Return Europe

On peut observer (sur cette période)
- la stabilité de Helium & Pictet Sirius.
- la performance de Moneta & Eleva
- la volatilité et la faible performance de BDL Rempart


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Rempart 2.86% sur statsavie JPMorgan 2.44% ...sur l'année.. d'accord...

 

[FredG_ProD]

Pfff... vous aviez tous compris, j'imagine...

J'ai calculé un ratio PerFormance YTD / Drawdown maxi YTD.
Si le ratio est mauvais --> vente
Et les UC de ratios moins bons sont arbitrés vers les meilleurs.

Je resume : inutile de prendre des produits soit disant décorrélés qui font 5% par an mais avec des DD corrélés au marché
Exemple : FR0013424041

Sienna Prf Absolue Defensif qui se prend -5.44% de DD.

(Et petit hors sujet) Si quelqu'un a un truc pour avoir facilement le drawdown maxi depuis le 1er janv 2026 ... Thanks you

Le DDM (draw dawn max) par période paramétrable est disponible sur portfolio performance (logiciel gratuit opensource). Sa base de donnée est exportable (l'outil dispose déjà de nombreux dashboards personnalisables), ce qui permet d'ajouter d'autres analyses perso, du type screener de fonds (détection de surperformance, choix tactiques en fonction de la situation géopolitique, alertes techniques, etc.).

 

[Pendragon]

Le DDM (draw dawn max) par période paramétrable est disponible sur portfolio performance (logiciel gratuit opensource). Sa base de donnée est exportable (l'outil dispose déjà de nombreux dashboards personnalisables), ce qui permet d'ajouter d'autres analyses perso, du type screener de fonds (détection de surperformance, choix tactiques en fonction de la situation géopolitique, alertes techniques, etc.).

Super je vais regarder ... Merci @FredG_ProD Curieux de voir comment ca marche

 

[Stef29]

Pour info, le support Eleva Abs Ret Eurp A2 EUR (LU1920211973) n'est pas disponible chez Linxea avenir confirmé par Linxea.

 

[lebadeil]

PerfAbsolue - fonds de performance absolue

Bonjour,

Semaine avec faible variation pour la majorité des fonds, à l'exception de Jupiter Merian qui remonte un peu de son retard.

Performance YTD :
- une flèche verte indique une hausse >= +0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche verte indique une hausse >= +0.6% depuis la dernière synthèse
- une flèche rouge indique une baisse <= -0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche rouge indique une baisse <= -0.6% depuis la dernière synthèse.

Beta de Crise :
Les details du calcul du Beta de Crise sur le lien suivant (avec l'aide de @flatty35)
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-61#post-773015

Enjoy !

 

[Greg42]

PerfAbsolue - fonds de performance absolue

Bonjour,

Semaine avec faible variation pour la majorité des fonds, à l'exception de Jupiter Merian qui remonte un peu de son retard.

Performance YTD :
- une flèche verte indique une hausse >= +0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche verte indique une hausse >= +0.6% depuis la dernière synthèse
- une flèche rouge indique une baisse <= -0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche rouge indique une baisse <= -0.6% depuis la dernière synthèse.

Beta de Crise :
Les details du calcul du Beta de Crise sur le lien suivant (avec l'aide de @flatty35)
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-61#post-773015

Enjoy !

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le retour de pictet sirius en portefeuille