Les fonds de performance absolue

[lebadeil]

#CourbesPerfAbs

Courbes de Performance Absolue sur 3 mois.

Jupiter Merian et sa remontée fantastique
Pictet TR Atlas, Pictet TR Sirius, Helium avec grande stabilité
BDL Rempart avec beaucoup de volatilité et loin derriere le groupe sur cette période (-5.5%)

 

[nico37]

#PerfAbsolue - fonds de performance absolue

Bonjour
Mise a jour du tableau

Semaine globalement positive sauf pour BDL Rempart (qui subit la plus grosse perte du groupe pour cette semaine)
Jupiter Merian continue sa remontée (depuis les profondeurs) !

Performance YTD :
- une flèche verte indique une hausse >= +0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche verte indique une hausse >= +0.6% depuis la dernière synthèse
- une flèche rouge indique une baisse <= -0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche rouge indique une baisse <= -0.6% depuis la dernière synthèse.

Beta de Crise :
Les details du calcul du Beta de Crise sur le lien suivant
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-61#post-773015

Enjoy !

@lebadeil Pictet sirius EUR est maintenant dispo sur Placement direct / swisslife !!
Decidément cette AV est impressionnante sur la quantité et qualité de ces fonds

Plus besoin d'aller sur Cardif assurancevie.com que je préfère éviter pour aller trouver ce fond....

 

[lebadeil]

@lebadeil Pictet sirius EUR est maintenant dispo sur Placement direct / swisslife !!
Decidément cette AV est impressionnante sur la quantité et qualité de ces fonds

Plus besoin d'aller sur Cardif assurancevie.com que je préfère éviter pour aller trouver ce fond....
Afficher la pièce jointe 55392

Merci @nico37 , je prends note pour la prochaine edition.

 

[Trackers]

Comparaison de 2 fonds :

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) EUR
JPMorgan Funds - Middle East, Africa & Emerging Europe Opportunities Fund A (acc) EUR

Le premier on le connait et le suivant c'est bien ou pas perfs similaires 5 dernières années !

Linxea spirit2 ne propose toujours pas le premier fond qui fait preuve d'une régularité assez exemplaire les dernières années.

 

[lebadeil]

#PerfAbsPeriode

Un point de situation des fonds de performance absolue/période, source Morningstar
Le vert et les médailles d'or reviennent .....

Un coup de stabilo avec un code de couleur selon la performance.

Permet de voir la régularité de la performance, et le positionnement des fonds.
Une médaille uniquement accordée sur le sujet performance/régularité sur des périodes <= 1 an (sans prise en compte du risque, de la volatilité, ou d'autres critères).

Médailles et grimaces : voir Annotations

BDL Rempart (dans ce contexte) se prend la double grimace !

Enjoy !

 

[Stef29]

BDL Rempart plonge... Que pensent ceux qui en détiennent ?

 

[fdod]

Ça va forcément remonter mais je me disais ça aussi pour exane pleiade

 

[cacman]

BDL Rempart plonge... Que pensent ceux qui en détiennent ?

Ceux qui en ont , comme moi , s’interrogent mais se disent que c est un rempart contre une baisse du marché .. la poche vendeuse est importante et sous performe largement . Avec une correction du marché en cours , j espère que le rempart tiendra .. à suivre

 

[Dom7859]

BDL Rempart plonge... Que pensent ceux qui en détiennent ?

J'en avais déjà pris puis revendu car déçu de ses performances.
J’ai retenté, avec une somme dérisoire, car il s'était bien repris. Et nouvelle déception.
A la première occasion je le liquiderai à tout jamais. Je préfère rester sur Moneta l/s, Helium et Jupiter.

 

[cacman]

J'en avais déjà pris puis revendu car déçu de ses performances.
J’ai retenté, avec une somme dérisoire, car il s'était bien repris. Et nouvelle déception.
A la première occasion je le liquiderai à tout jamais. Je préfère rester sur Moneta l/s, Helium et Jupiter.

J ai aussi ces 3 autres qui effectivement donnent satisfaction. En top je mets moneta l/s mais il faut que le marché soit dynamique car son exposition aux actions est importante

 

[darkmilou]

j'ai du Jupiter depuis un bail maintenant , l'avantage d'avoir acheter depuis un moment c'est que j'ai put passer le creux de la vague sans avoir a me demander si je devais vendre ma ligne ( qui était toujours en positif au passage ) , la récente " remontada " me confirme que ca reste un excellent fond malgré sa volatilité !

 

[miche665]

Comparaison de 2 fonds :

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) EUR
JPMorgan Funds - Middle East, Africa & Emerging Europe Opportunities Fund A (acc) EUR

Le premier on le connait et le suivant c'est bien ou pas perfs similaires 5 dernières années !

Linxea spirit2 ne propose toujours pas le premier fond qui fait preuve d'une régularité assez exemplaire les dernières années.

Le deuxième est un monde émergents

 

[flatty35]

j'ai du Jupiter depuis un bail maintenant , l'avantage d'avoir acheter depuis un moment c'est que j'ai put passer le creux de la vague sans avoir a me demander si je devais vendre ma ligne ( qui était toujours en positif au passage ) , la récente " remontada " me confirme que ca reste un excellent fond malgré sa volatilité !

Idem, suis resté investi sur Jupiter fort des 5 ans précédents d'historique.

Pour BDL Rempart, c'est un long/short avec biais positif : si les marchés actions baissent, BDL baisse dans une plus faible proportion mais baisse. Je trouve que le ratio surperformance / baisse de BDL Rempart n'est pas géniale par rapport a un Alken Opportunities par exemple (qui a aussi un biais positif, dans des proportions plus variables, ce qui lui permet de capturer mieux les hausses je trouve). BDL, Moneta et Alken Opportunities sont trois long short biais positif

 

[flatty35]

Le deuxième est un monde émergents

En effet. Dans l'idée pas sur que se positionner sur un fond middle east en ce moment soit payant, apres ca reste un fond de perf absolue et la guerre génère de la volatilité donc des opportunités alors pourquoi pas.

 

[miche665]

Idem, suis resté investi sur Jupiter fort des 5 ans précédents d'historique.

Pour BDL Rempart, c'est un long/short avec biais positif : si les marchés actions baissent, BDL baisse dans une plus faible proportion mais baisse. Je trouve que le ratio surperformance / baisse de BDL Rempart n'est pas géniale par rapport a un Alken Opportunities par exemple (qui a aussi un biais positif, dans des proportions plus variables, ce qui lui permet de capturer mieux les hausses je trouve). BDL, Moneta et Alken Opportunities sont trois long short biais positif

...tu es sûr de ne pas confondre avec alken absolut return ?

 

[flatty35]

...tu es sûr de ne pas confondre avec alken absolut return ?

Si tu as tout à fait raison @miche665 Il ne faut pas que je rédige les noms des fonds de tête !

 

[lebadeil]

#PerfAbsolue - fonds de performance absolue

Bonjour
Mise a jour du tableau avec les indicateurs Quantalys à fin Mai.
Ajout de la disponibilité Atlas TR Sirius sur SwissLife (déjà mentionné sur le forum)
Semaine légèrement négative ou neutre sauf pour BDL Rempart (qui remonte après avoir bien baissé)

Performance YTD :
- une flèche verte indique une hausse >= +0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche verte indique une hausse >= +0.6% depuis la dernière synthèse
- une flèche rouge indique une baisse <= -0.3% depuis la dernière synthèse
- une double flèche rouge indique une baisse <= -0.6% depuis la dernière synthèse.

Beta de Crise :
Les details du calcul du Beta de Crise sur le lien suivant
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/page-61#post-773015

Enjoy !

 

[miche665]

BDL REMPART ...+2.12 sur la semaine (source statsavie)

 

[cacman]

BDL REMPART ...+2.12 sur la semaine (source statsavie)

Avec les fonds de performance absolue , il ne faut jamais paniquer et éviter les mouvements de revente brutaux .. je fais mes choix sur les supports et suis dans une optique « buy and hold »
J avais des doutes sur bdl rempart comme expliqué dans mon post précédent .. mais je suis rassuré au vu de sa perf hebdo , c est bien un rempart en cas de baisse des marchés ….

Ceux qui en ont , comme moi , s’interrogent mais se disent que c est un rempart contre une baisse du marché .. la poche vendeuse est importante et sous performe largement . Avec une correction du marché en cours , j espère que le rempart tiendra .. à suivre

 

[lebadeil]

BDL Rempart : les indicateurs sur 1 an ne correspondent "mes attentes" : je recherche davantage un équilibre entre performance, volatilité, perte max, et ratio performance/volatilité .
Voir les 4 lignes d'indicateurs Quantalys sur 1 an, dans le tableau (en rouge vif pour BDL Rempart).

Par ailleurs, j'ai aussi des ETF Actions, sur lesquelles j'accepte plus de risque, et des perspectives de rendement plus ambitieuses.

Maintenant, je peux concevoir que chacun a ses propres attentes