Bonjour,
Bien.
La première question semble particulièrement complexe et il ne me semble pas possible, même à partir d'une modélisation très "fouillée", d'obtenir des résultats très fialbles.
A mon avis il ne pourrait s'agir que d'une vague tendance possible.
Sans y avoir réfléchi, si j'avais ce travail à effectuer, je pense que j'envisagerais trois temps:
1) - Comme le souligne Vanille, d'abord une analyse historique du passé
2) - Une tentative de prospective sur l'avenir
3) - Rapprochement/Juxtaposition/superposition/extrapolation/corrélation (???) de 1 et 2
Dans chaque cas il conviendrait de définir des critères de mesure :
+ Domaines concernés (Tous crédits - Immobilier - Financements professionnels - Consommation)
+ Remboursements anticipés en nombres
+ Remboursements anticipés en montants
+ Remboursements anticipés en pourcentages du capital initial
+ Remboursements anticipés en pourcentages du capital restant dû
+ Epoque de survenance (1 an - 5 ans - 10 ans....)
Concernant ce dernier point il faut faire attention car, concernant les prêts immobiliers par exemple, tant la durée des crédits à l'origne que la durée moyenne de leur "vie réelle" ont nettement augmenté dans le temps.
Il y à 40 ans la durée maximale d'un prêt immobilier était de 15 ans puis =/= 10 ans plus tard elle est passée à 20 ans puis à 25 ans pour arriver désormais à 30 ans. Et la réforme de l'hypothèque permettrait même d'aller jusqu'à 50 ans.
Parallèllement la "durée moyenne de vie" de ces crédits a aussi augmenté.
Dès lors, ne serait-ce que pour cette raison, l'impact des remboursements anticipés à donc forcément évolué également dans le temps.
+ Il y a sans doute d'autre critères envisageables mais il me semble que ce serait à votre "mandant" de vous préciser ses réels objectifs et même de vous étabir un cahier des charges ?
Maintenant il me semble falloir se poser la question "Pourquoi un remboursement anticipé" et, quand les réponses à cette question ont été trouvées, chercher à voir comment pourraient évoluer ces "faits générateurs".
Quels sont-ils ?
+ Décès (Rbt total par assureur)
+ Invalidité permanente (Rbt total par assureur)
+ Augmentation nombre personnes au foyer (vente logement)
+ Divorce (vente logement)
+ Perte emploi (vente logement)
+ Héritages (Rbt total ou partiel)
+ Gain loteries (Rbt total ou partiel)
+ Arbitrages avec épargne (taux épargne moins élevé que taux crédit - Rbt total ou partiel)
+ ???
Autant de raisons qui ne sont d'ailleurs peut-être pas stokées dans votre data warehouse auquel cas le travail n'en serait que plus compliqué ?
(Cependant certains Etablissements stokent désormais le motif du remboursement anticipé ?)
Par ailleurs, au niveau de la prospective, ces paramètres - dont ceux à caractères sociologiques (divorce - chômage) - ne semblent pas aisés à appréhender.
Peut-être pourriez vous cependant trouver des informations (si oui, sans doute payantes ?) auprès de l'INSEE ?
Volà pour les pistes......qui sont sans doute loin d'être exhaustives.
Concernant la seconde question, pour un Etablissement prêteur, un remboursement anticpé peut-être financièrement intéressant si l'opération est effecutée lorsque les taux de marché du moment sont supérieurs au taux du crédit.
En effet, dans ce contexte la banque va recevoir un capital qu'elle a emprunté à un taux "t%" et, les taux ayant alors progressé, elle pourra le réemployer immédiatement à "t% + x point(s)" ce qui améliorerait donc sa marge financière.
De plus, si elle l'a prévu dans son contrat, elle pourra percevoir une indemnité de remboursement anticipé (IRA) dont le montant varie en fonction des prêts concernés.
Par contre, en cas de baisse des taux, la banque se trouverait perdante et le manque à gagner sur le crédit ne serait pas forcément intégralement compensé par l'indemnité de remboursement anticipé.
Pour info, un remboursment anticipé a aussi autre impact financier bénéfique via le ratio de solvabilité et la réduction relative du coût d'immobilisation des fonds propres.
Bon courage pour la suite.
Cordialement,
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