Les fonds de performance absolue

[lebadeil]

Merci encore @flatty35 pour ce travail.
Je mettrai à jour le tableau demain ....

 

[flatty35]

J'ai fais une petite revue des reportings des fonds, j'ai trouvé ces informations sur l'exposition net au marché (un fond neutre devrait avoir une exposition à 0% , un panier d'actions standard serait à 100%), à fin février :
JP Morgan : exposition nette à 2.5% (quasi neutre comme attendu, sur leur site)
Jupiter : quasi neutre (0.28% en additionnant les positions par secteur sur leur site)
Alken : 31%
Moneta : 41%
BDL Rempart : 58%

Ca correspond assez bien a ce qui est attendu.
BDL Rempart est actuellement beaucoup plus exposé au marché que pendant les précédentes crises. Le type de positions peut aussi attenuer le beta du portefeuille sur euro stoxx 50 que j'ai calculé (on peut avoir une exposition au marché, mais avec des actions à faible beta qui font uqe le portefeuille reste peu sensible)

Pour Pictet et Hélium, les fonds ont un univers d'investissement plus large et je n'ai pas trouvé de communication sur la "net exposure"

 

[lebadeil]

J'ai fais une petite revue des reportings des fonds, j'ai trouvé ces informations sur l'exposition net au marché (un fond neutre devrait avoir une exposition à 0% , un panier d'actions standard serait à 100%), à fin février :
JP Morgan : exposition nette à 2.5% (quasi neutre comme attendu, sur leur site)
Jupiter : quasi neutre (0.28% en additionnant les positions par secteur sur leur site)
Alken : 31%
Moneta : 41%
BDL Rempart : 58%

Ca correspond assez bien a ce qui est attendu.
BDL Rempart est actuellement beaucoup plus exposé au marché que pendant les précédentes crises. Le type de positions peut aussi attenuer le beta du portefeuille sur euro stoxx 50 que j'ai calculé (on peut avoir une exposition au marché, mais avec des actions à faible beta qui font uqe le portefeuille reste peu sensible)

Pour Pictet et Hélium, les fonds ont un univers d'investissement plus large et je n'ai pas trouvé de communication sur la "net exposure"

Merci encore @flatty35 pour ton analyse de l'Exposition nette du fonds (long - short) , et le Beta de crise.
J'ai introduit ces 2 indicateurs dans le tableau , et annotations (sans modifier les autres données).
Voila ce que ca donne.