La MM200 SP500

[JackieChan]

- Une poche avec un horizon de placement intermédiaire, moins de volatilité, moins de drawndown en échange de moins de performance

- En complément d'un buy and hold sp500 plus long terme et une poche fond euro/obligataire plus court terme

- Backteste, meilleur ratio de sharpe que buy and hold

- Au dessus on investit, en dessous on vend et on va sur le fond monetaire

- C'est Thami qui m'a donné l'idée dans sa dernière video à 30 minutes où il parle la Mm200 et du SP500 :

- 1 fois par mois pour vérifier le signal comme dans le backtest

- PEA, bourse direct, peu de frais achat vente

- Peut être ETF monde aussi pour pas être que en dollars, il y aurait aussi des backtests

 

[Jeune_padawan]

- Une poche avec un horizon de placement intermédiaire, moins de volatilité, moins de drawndown en échange de moins de performance

C'est une pub déguisée ou de l'autopromo ? Rien compris du message .

 

[JackieChan]

Je cherche un truc intermédiaire entre les fonds euros obligations et les ETF d'actions
Comme maintenant les fonds euros pour avoir les bonus, il faut des minimum de pourcentage d'unité de compte et je voudrais augmenter mon exposition en action mais sans avoir trop de volatilité, grosses chutes.

Voici un tableau mal formaté parce que je suis sur mobile mais bon on comprend quand même pour comparer le MM200 et le Buy and hold :

Critère MM200 (mensuel) Buy & Hold

Transactions/an Environ 2 (1 achat + 1 vente) 1 (achat unique)
Performance nette ~7,4 % / an (frais 0,36 %) ~9,9 % / an (frais 0,09 %)
Volatilité ~12 % ~15 %
Max Drawdown ~15-20 % ~35-40 %
Frais de courtage Environ 0,36 % / an Environ 0,09 % / an

 

[poam5356]

Si @Jeune_padawan n'a rien compris au message précédent, où moi, je pensais avoir compris que la MM200 servait de paramètre de décision pour acheter où vendre.
Le second message juste ci-dessus m'a, pour le coup, complètement largué.
Pourtant, j'y ai mis de la bonne volonté.

 

[lebadeil]

Je cherche un truc intermédiaire entre les fonds euros obligations et les ETF d'actions
Comme maintenant les fonds euros pour avoir les bonus, il faut des minimum de pourcentage d'unité de compte et je voudrais augmenter mon exposition en action mais sans avoir trop de volatilité, grosses chutes.

Voici un tableau mal formaté parce que je suis sur mobile mais bon on comprend quand même pour comparer le MM200 et le Buy and hold :

Critère MM200 (mensuel) Buy & Hold

Transactions/an Environ 2 (1 achat + 1 vente) 1 (achat unique)
Performance nette ~7,4 % / an (frais 0,36 %) ~9,9 % / an (frais 0,09 %)
Volatilité ~12 % ~15 %
Max Drawdown ~15-20 % ~35-40 %
Frais de courtage Environ 0,36 % / an Environ 0,09 % / an

Tu as les fonds à performance absolue ou fonds flexibles, voir la file associée, avec un tableau de synthèse et performance /volatilité
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-fonds-de-performance-absolue.51131/post-734407

Tu peux aussi regarder du côté des fonds obligataires CT , peu volatils

 

[Kog_]

J'ai rien compris non plus, mais en général quand tu parles du mm200 c'est comme dit par poam, pour acheter si l'indice est au dessus, ou vendre s'il est en dessous

Concernant la volatilité tu peux investir dans un ETF low volatility, par exemple en suivant l'indice MSCI World Minimum Volatility Index

 

[JackieChan]

En algo, je veux dire :

MM200 = moyenne_mobile_simple(Clôture, 200)
RSI = indice_de_force_relatif(Clôture, 14)

# Achat long
si Clôture > MM200 * 0.99 et RSI > 55 :
acheter()

# Fermeture de position
si Clôture < MM200 ou RSI < 45 :
fermer_position()

- Et le tableau c'était pour dire moins de volatilité pour moins de performance pour une stratégie mm200 qu'une stratégie buy and hold.

- MSCI World Minimum Volatility Index, c'est bien mais je veux rester sur PEA.

- Fonds à performance absolue ou fonds flexibles, fonds obligataires CT => Oui il faut que je regarde, pas forcément un truc que je maitrise bien d'ailleurs mais très intéressant.