Prendre le gap ouverture : tracker ou turbo ?

[Pendragon]

Je crois que le maître est en vacances alors je poste ma question ici en esperant avoir une réponse avant l'hypothétique SC rally de fin d'année :

Pouvez vous me confirmer la difference entre trackers et turbos par rapport à l'influence du gap d'ouverture-fermeture de seance ?

Exemple :
Fermeture seance mardi 20/12 17h30 CAC = 3055,39
Ouverture seance mercredi 21/12 9h00 CAC = 3080 (+0.8% /la veille)

Un Lyxor ETF reproduira t'il ce gap (soit si levier 1 a peu pres 0.8% au beta slippage près) ? Je suis quasi sûr que oui mais SVP confirmez.

Et un turbo Call 2800, demarre t'il sur la valeur de la veille ou pareil reproduit il ce gap avec son effet de levier ? Si levier 10 --> +8% par rapport à la veille.

(Je dis 9h par pure théorie , je sais que ces valeurs ne sont négociables qu'à 9h05.

Merci à vous, réponse si possible avant 9h05 demain...

Et allez, question subsidiaire: existe il un dérivé qui absorbe le gap ?

 

[chriss]

Bonsoir Pendragon
Je ne suis pas en vacances sauf que quand je suis dans le midi je trade peu voire pas du tout en fin d'année
par contre j'assure le suivi du CAC sur le site que tu connais.
La seule période ou je n'assure pas le suivi est en été mi juillet à fin aout.
Quel que soit le dérivé le GAP est pris en compte, ensuite le Market Maker peut légèrement ajuster le cours
en sa faveur.
Pour mardi il faut prendre le cours de 17h30 avant le fixing.
A tenter un CALL avant le fixing du 30 et s'appuyer sur la stat, la première journée de l'année est souvent
haussière, dans le cas contraire hedger la position en cours de matinée afin de ne pas laisser les points défiler.
Cdlt

 

[Pendragon]

en vacances de mi juillet à fin aout... Pfff , je dois hater ma formation. Tout juste lu les premieres pages de "speculer sur...". (tres bien fait d'ailleurs, pile dans ce que je souhaite faire).

Sinon je reste prudent en cette fin d'année morose. Depuis hier je suis long sur un simple Lyxor x2. J'attendais confirmation pour le gap.

Je suivrai votre conseil vendredi, vers 17h15 fermerai le tracker pour un call vers 17h25 ... Et si MV ce sera pour mes etrennes !

Excellents trades

 

[Pendragon]

Bon, j'ai joué, j'ai laissé ouvert mon call 2825 malgré une bonne PV d'aujourd'hui.

Allez, "ils" ne vont pas ouvrir en baisse un debut 2012 quand meme. (!!) Quel est le risque ? De descendre en dessous de 2825 ? D'etre baissier jusqu'au 20/01 ? Bon j'aurai le doigt sur le bouton gauche de la souris le 2 au matin...

 

[chriss]

Bonsoir Pendragon
Il y a un ordre vers 3140 3.25 (9h05).
Ce qui me gène dans ce trade.
Lancer un ordre dans le 1er quart d'heure avant que les pros entrent sur le marché.
3140 c'est haut, 13 pts au dessus du close de la veille qui avait été précédé par un fort rebond.
3127 le haut de la zone neutre était plus logique, mais il fallait etre patient, quitte à ne pas passer.
To day forte hausse en fin de scéance comme hier, pas très sain.
Par rapport au CAC future à la cloture des US tu as environ 15 pts de manoeuvre.
Lundi pas de précipitation, attendre qu'une tendance prenne forme, si elle est baissière ne pas
oublier d'hedger avec un PUT pour la meme quantité afin de neutraliser.
Ensuite couper la position à contre tendance ou garder les 2 positions en cours et lancer
une 3eme position dans le sens de la tendance.
La 2eme solution est plus onéreuse mais permet d'avoir plus de temps de réflexion avant de
couper la position en contre tendance.
Cdlt

 

[Pendragon]

Merci pour tout cela. J'aurai pas pensé à hedger.... LA 2eme solution est bien egalement mais cela sous entend de s'exposer à 33% par trade et d'avoir en permanence 66% de liquide. (Est ce ce bien cela ?)

Et en plus maitre vous allez me taper sur les doigts, mais je suis tres exposé sur ce coup... et pas possible je crois de hedger au SRD, les turbos sont ils eligibles ?

J'espere ne pas avoir trop à payer pour l'apprentissage. Bon point, je suis chez moi mardi matin.
Je promets qu'à partir de l'année prochaine je m'exposerai au max à 50%. (Tiens, un bon voeu...)

Au fait vers quelle heure rentrent les pros ?

Encore merci et excellente journée

 

[chriss]

Tu es sous capitalisé.
Pour ma part j'ai 15 trades disponibles pour CAC intra, swing, dérivés actions voire actions en direct.
Pour essentiellement du CAC en dérivés il te faut minimum 5 trades disponibles.
Cela te fera 20% d'exposition par trade ce qui est déja élevé.
Il faut trader dans le confort et ne pas réduire sa moyenne de trades suite à une suite de trades
perdants.
Les turbos sont tradés au comptant.
Le SRD c'est dépassé, autant trader les actions avec un dérivé, cela limite les frais, rester sur
les grosses capitalisations, les AT sont plus fiables.
Les pros entrent vers 9h15 une fois que la majorités des ordres passés hors bourse sont éxécutés.
J'ai vu tes chiffres + 30 % c'est bien, par contre la période est trop courte pour généraliser ce score.
Lundi si retour sur 3133 il faudra hedger.
Cdlt

 

[Pendragon]

Merci Chriss, bonne journée aujourd'hui. (Presque) tout mes nouveaux courtiers ont les fonds et j'ai testé leurs plateformes. J'avais 3 PC devant moi aujourd'hui.

Demain +dur (au boulot) Je dois pouvoir faire 1 à 2 % sur demain. (En bossant c'est bien)

Si tu voyais comme je m'améliore... !!

Cdt

 

[Pendragon]

2,23% aujourd'hui avec ma vente raté ce soir. Mais pfff quelle pression .
A ceux qui croient que trader c'est gagner de l'argent facile et bien... non... c'est tres difficile et le tout avec des risques enormes. J'ai presque hate d'un retournement tranquille pour me poser un peu...

 

[chriss]

Bonsoir Pendragon
Entre LEV/BX4 et turbos il faut privilégier les turbos.
Prendre des turbos avec moins de levier que ceux que je sélectionnent
car tu n'est pas en permanence devant tes écrans, voire se rapprocher
des leviers des LEV/BX4.
Pour hedger c'est plus simple et consomme moins de capitaux.
Il faudra améliorer les sorties de positions, si erreur de manip le courtier
doit indiquer que l'ordre est refusé, si tu n'a pas fait attention controler
dans les ordres en cours qu'il est bien matérialisé.
Cdlt

 

[Pendragon]

Oui Chriss, j'utilise LEV et BX4 uniquement sur mon PEA. Turbos non admissibles au PEA je crois. Sur mon CTO je prends en effet tes turbos.
(je reprends les CITI qui ont a peu pres 0.03c de spread. Les ING ont les frais de courtages gratuits mais 0.06c de spread (!)

Bonne journée

 

[Pendragon]

Oui Chriss, j'utilise LEV et BX4 uniquement sur mon PEA. Turbos non admissibles au PEA je crois. Sur mon CTO je prends en effet tes turbos.
(je reprends les CITI qui ont a peu pres 0.03c de spread. Les ING ont les frais de courtages gratuits mais 0.06c de spread (!)

Bonne journée

Ouf !! vendu à 5.83 à 9h18.