Convertir une note en note Bale 2

[rimbaut]

Bonsoir,
Je suis confronté à un problème qui est celui.
Supposons une échelle de notation qui va de 0 à 10 et que ma note soit de 5. Comment puis convertir celle ci en note Bâle 2 ? Dois je prendre l'approche standard (AAA, AA etc...) et rapprocher cette note (5) de cette notation Bâle 2 ou bien faut il procéder différemment ?
Vous remerciant pour votre assistance

 

[Aristide]

Bonjour,

Je crains que vous n’arriviez pas à trouver une solution à votre problème.

D’une part :

La procédure « Bâle II » via son ratio de fonds propres « Mc Donough » (revu par la BCE pour imposer le ratio de solvabilité européen « RSE ») prend trois risques en considération :

+ Les risques crédits
+ Les risques de marché
+ Les risques opérationnels

Cette exigence fait passer d'un ratio Cooke où Fonds propres de la banque > 8 % des risques de crédits à un ratio McDonough où Fonds propres de la banque > 8 % des (risques de crédits (85 %) + de marché (5 %) + opérationnels (10 %))

De plus, le calcul des risques de crédits se précise par une pondération plus fine des encours (l'encours pondéré = RWA) avec une prise en compte :

+ du risque de défaut de la contrepartie (le client emprunteur) ;
+ du risque sur la ligne de crédit (type de crédit, durée, garantie) de l'encours

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D’autre part, concernant les risques crédits, il y a deux méthodes :

+ La méthode standard qui fait appel aux notations des agences extérieures à la banque :

+ Une autre méthode propre à chaque Établissement qui décide d’y recourir (c’est la cas de toutes les grandes banques) sous le contrôle et avec validation du régulateur (ex Commission Bancaire)

Pour le risque de crédit, les banques peuvent employer différents mécanismes d'évaluation :

+ La méthode dite « standard » consiste à utiliser des systèmes de notation fournis par des organismes externes (agences de notation).

+ Les méthodes plus sophistiquées (méthodes IRB) avec la méthode dite IRB-fondation et celle dite IRB-avancée impliquent des méthodologies internes et propres à l'établissement financier d'évaluation de cotes ou de notes, afin de peser le risque relatif du crédit

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Il est essentiel de faire la distinction entre la notation financière et l’évaluation des risques-clients, qui peuvent avoir les mêmes objectifs (faire face au risque de contrepartie) mais n'utilise pas les mêmes ressources (le premier fait appel à un véritable audit financier et l'autre fait appel à un système expert - automatique).

Également, la notation est sollicitée (souvent par les grandes entreprises cotées) alors que l’évaluation est systématique et réalisée sur l'ensemble des entreprises

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[rimbaut]

Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.Néanmoins, j'ai lu que l'on pouvait convertir le score en note Bâle 2. Alors qu'est ce que cette note Bâle 2 ?

Merci pour votre réponse

 

[Aristide]

En notation "IRB" (propre à chaque Établissement" la notation (de niveau client) est une lettre qui va de "A" - meilleure notation- à "G" ou "H" (?) - pour les moins bonnes - mais non contentieuses lesquelles sont en "Z" (si ma mémoire est bonne ?).

Cette échelle - banque par banque qui a opté pour cette méthode - est mise en place a près un long travail d'analyses statistiques sur le portefeuille de crédits et nécessite l'agrément du régulateur.

Cdt

 

[rimbaut]

Merci pour votre réponse.
Savez vous où je peux me procurer de la documentation sur la notation de niveau client en notation IRB.

Cordialement

 

[Aristide]

Peut-être via la Banque de France ???

Mais d'une part je ne suis pas du tout certain qu'elle vous la fournisse car elle est à la destination des banques et, d'autre part, elle est très très volumineuse.

Par ailleurs elle est extrêmement compliquée donc peu compréhensible par de non spécialistes.

Cdt