PEA - Garder en permanence 10 % sur le compte espèce

[ptitcoco]

Bonjour,

Je profite de ce fil pour mettre une pièce dans la machine : quels indices de performance utiliser.....

J'ai cru comprendre que lorque l'on veut comparer la performance de son portefeuille, on utilisait :
1) TWR si on se compare au benchmark
2)TRI si on se compare au taux livret A ou autres actifs.

TWR n' inclus pas les flux de trésorerie alors que le TRI oui.
TWR évalue donc la performance de son choix d'actifs, le TRI faisant aussi la même chose mais avec l'information supplémentaire du bon ou mauvais timing d'investissement/désinvestissement.

Du coup, pour ce fil de discussion, il faudrait mieux utiliser le TWR pour se comparer au CAC40 ou Cw8.
Ainsi, si TWR portefeuille> CAC40: alors on a fait un meilleur choix d'actifs.
Si TRI portefeuille>CAC40 on a également fait un bon "market timing".

On est bon?

 

[nono52]

Bonjour,
J'essaie toujours d'avoir une "somme" disponible sur le compte espèces, pour l'instant je ne fais pas de virement supplémentaire, le compte espèces se rempli avec la vente (tjs en PV)
ça peut être 5 % comme 80 % !

 

[nono52]

Bonjour,

Je profite de ce fil pour mettre une pièce dans la machine : quels indices de performance utiliser.....

J'ai cru comprendre que lorque l'on veut comparer la performance de son portefeuille, on utilisait :
1) TWR si on se compare au benchmark
2)TRI si on se compare au taux livret A ou autres actifs.

TWR n' inclus pas les flux de trésorerie alors que le TRI oui.
TWR évalue donc la performance de son choix d'actifs, le TRI faisant aussi la même chose mais avec l'information supplémentaire du bon ou mauvais timing d'investissement/désinvestissement.

Du coup, pour ce fil de discussion, il faudrait mieux utiliser le TWR pour se comparer au CAC40 ou Cw8.
Ainsi, si TWR portefeuille> CAC40: alors on a fait un meilleur choix d'actifs.
Si TRI portefeuille>CAC40 on a également fait un bon "market timing".

On est bon?

Bonjour @ptitcoco
C'est une technique pour garder une somme sur votre compte espèces ?

 

[niklos]

Pour moi, il faut toujours utiliser la performance TWR pour comparer. Mais je ne maitrise pas bien le sujet

 

[poam5356]

C'est humain...

oui, ou tricher pour gagner, s'il s'agissait d'un jeu.

 

[Franck059]

Quand les marchés baissent, c'est par rapport à leur plus haut historique que le pourcentage de baisse est le plus fort. Les marchés peuvent avoir fait +5 % un an mais toutefois être toujours sous leur plus haut de 10%. Je n'ai pris que le plus haut pour avoir le pire. C'est arbitraire OK. Mais je ne vais pas me frotter les mains quand les marchés font 5 % YTD alors qu'il sont toujours en drawdown. Je me frotterai les mains quand le drowdown sera terminé.

Ce que je veux dire c'est que je suis confortable avec mon TRI car cela m'indique clairement la performance sur le long terme de mon placement avec des apports plus ou moins réguliers (car je ne pouvais pas faire autrement).

Le TR

 

[Franck059]

J'ajoute enfin que je fais FORCEMENT moins bien que le world qui fait 10,1 % par an depuis 2018 pour deux raisons essentielles :
1) je suis en DCA et n'ai pas investi d'un coup en 2018.
2) il y a une part de liquidités
J'ajoute que je n'ai pas l'intention de faire mieux que le World !!!
Seulement de réaliser un TRI autour de 6% par an en tenant compte de la part de liquidités rémunérées plus faiblement.

Merci pour l'info sur le TWR : très intéressant.

 

[Franck059]

Mais pour mon cas c'est le TRI qu'il faut utiliser car celui-ci prend en compte les dates de versements ou retraits.
Je fais du DCA donc je suis obligé d'utiliser le TRI sinon je n'aurai pas une lecture honnête de la performance de mon placement.
Et personnellement je compare effectivement avec d'autres placements.
Je m'y suis mal pris en annonçant que le World était à -11 % de son plus haut car on a cru que je me comparais au World. Ce n'était nullement mon intention.
J'ai simplement voulu dire qu'alors que les marchés ne sont pas au mieux de leur forme, mon DCA sur 7 ans réalise une bonne performance qui me rassure : le critère temps est important.
Je n'interviendrai plus. L'expérience a été désagréable et je n'étais pas venu sur ce forum pour cela.
Bien à vous.