Le bon coin des turbos

totoka

Contributeur régulier
Avec de gros moyens informatiques type serveur ou supercalculateur le calcul doit pouvoir se résoudre ou du moins faire une approximation très proche de la réalité.

Un ETF sur indice ? Là pour le coup reproduire fidèlement un indice l'ETF est parfait pour ça.

Dans un autre style, il y a les Certificats 100% et la variante Certificats 100% quanto (couvert contre le risque de change).
La différence entre un Certicat 100% et un ETF : le premier est un titre de créance (une "dette") alors que le second est un Fonds Commun de Placement (FCP).

Ou bien vous cherchez des produit à levier inversé type (x-1) ?

Le soucis avec les produits dérivés c'est qu'ils ne sont pas éligible PEA.

Oui en effet, c'est la fameuse gestion des risques....

Bah l'idée c'est : Je n'arrive pas à couvrir directement cette PV, comment puis-je faire ? Par exemple, trouver une solution qui réplique l'action avec un BETA le plus proche de 1 possible. (exemple : total avec le secteur pétrolier, leur corrélation est assez proche BETA 1,13)

Une fois une liste identifiée (etf en majorité), voir si un short (inverse) existe sans effet de levier, sans besoin d'être edge (couverture en EURO) et avec un niveau de frais raisonnable.

Par exemple ce type : https://etfdb.com/etf/SEF/#etf-ticker-profile

Avantage : secteur bancaire,

Plusieurs problèmes : Marché US, Risque de change ....

Cela fait qu'il n'est pas adapté. L'idéal serait un EFT inverse (x-1) europebanking

Je n'ai pas encore attaqué la partie "étude de la corrélation BETA" ....

Concernant les certificats, je n'en vois ni chez Morganstanley, ni chez Citifirst, je vais creuser pour voir comment ce type de produit peut répondre à l'objectif.
 

Jeune_padawan

Contributeur régulier
Je n'arrive pas à couvrir directement cette PV, comment puis-je faire ?
Difficile sans levier car ça va couter cher. Et avec levier + volatilité c'est chaud.

Les ETF short sont rares en général, encore plus sur l'Europe/indice européen.

Un turbo avec un faible levier mais pour une couverture court terme ?

Ce message n'est pas un conseil d'investissement.
 
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